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Credit Risk Factor Modeling and the Basel II IRB Approach

Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo und Rösch, Daniel (2003) Credit Risk Factor Modeling and the Basel II IRB Approach. Deutsche Bundesbank, Discussion Paper Series 2: Banking and Financial Supervision 2, Working Paper, Dt. Bundesbank, Frankfurt am Main.

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Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 05 Aug 2009 13:58

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Dokumentenart:Monographie (Working Paper)
Datum:2003
Zusätzliche Informationen (Öffentlich):Elektronische Ressource
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch)
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte
Stichwörter / Keywords:Credit Risk, Credit Ratings, Probability of Default, Bank Regulation
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Nie, das Dokument wird nicht wissenschaftlich begutachtet werden
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Dokumenten-ID:8241
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