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Credit Risk Factor Modeling and the Basel II IRB Approach

URN zum Zitieren dieses Dokuments: urn:nbn:de:bvb:355-epub-82419

Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo und Rösch, Daniel (2003) Credit Risk Factor Modeling and the Basel II IRB Approach. Deutsche Bundesbank, Discussion Paper Series 2: Banking and Financial Supervision 2, Working Paper, Dt. Bundesbank, Frankfurt am Main.

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Dokumentenart:Monographie (Working Paper)
Datum:2003
Zusätzliche Informationen (Öffentlich):Elektronische Ressource
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch)
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte
Stichwörter / Keywords:Credit Risk, Credit Ratings, Probability of Default, Bank Regulation
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Nie, das Dokument wird nicht wissenschaftlich begutachtet werden
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:26 Jun 2009 06:23
Zuletzt geändert:08 Mrz 2017 08:21
Dokumenten-ID:8241
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