Dynamics of REIT Returns and Volatility: Analyzing Time-Varying Drivers Through an Explainable Machine Learning Approach

URN zum Zitieren dieses Dokuments:: urn:nbn:de:bvb:355-epub-765132
DOI zum Zitieren dieses Dokuments:: 10.5283/epub.76513

Jenett, Hendrik ; Nagl, Cathrine ; Nagl, Maximilian

; Price, S. McKay ; Schäfers, Wolfgang

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Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 09 Apr 2025 04:35

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Real Estate Investment Trust (REIT) returns and volatility have been extensively studied, yet typically in isolation from each other. Given that returns and volatility are generally connected in the eyes of investors, we simultaneously analyze the drivers of REIT returns and volatility over the modern REIT era (1991–2022) using an eXtreme Gradient Boosting (XGBoost) machine learning algorithm. We ...

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