Veröffentlichungswege
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- Universität Regensburg (5)
- Wirtschaftswissenschaften (5)
- Institut für Betriebswirtschaftslehre (5)
- Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch) (5)
- Institut für Betriebswirtschaftslehre (5)
- Wirtschaftswissenschaften (5)
Gruppieren nach: Datum | Autoren | Institutionen | Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Dokumentenart | Keine Gruppierung
Anzahl der Einträge in dieser Kategorie: 5.
2025
Kozak, Jakob 
, Nagl, Cathrine, Nagl, Maximilian , Beracha, Eli und Schäfers, Wolfgang
(2025)
Does Real Estate Determine REIT Bond Risk Premia?
Journal of Real Estate Finance and Economics.
Jenett, Hendrik, Nagl, Cathrine, Nagl, Maximilian , Price, S. McKay und Schäfers, Wolfgang
(2025)
Dynamics of REIT Returns and Volatility: Analyzing Time-Varying Drivers Through an Explainable Machine Learning Approach.
The Journal of Real Estate Finance and Economics.
2024
Nagl, Matthias, Nagl, Maximilian und Rösch, Daniel
(2024)
Non-linearity and the distribution of market-based loss rates.
OR Spectrum.
2022
Büchel, Patrick, Kratochwil, Michael, Nagl, Maximilian und Rösch, Daniel
(2022)
Deep calibration of financial models: turning theory into practice.
Review of Derivatives Research 25, S. 109-136.
2020
Büchel, Patrick, Kratochwil, Michael und Rösch, Daniel
(2020)
Computing valuation adjustments for counterparty credit risk using a modified supervisory approach.
Review of Derivatives Research 23 (3), S. 273-322.