Einträge von Fischer, Matthias auf dem Publikationsserver

Gruppieren nach: Datum | Dokumentenart | Keine Gruppierung

Anzahl der Einträge: 2.

Pfeuffer, Marius, Nagl, Maximilian

, Fischer, Matthias und Rösch, Daniel (2020) Parameter estimation, bias correction and uncertainty quantification in the Vasicek credit portfolio model. Journal of Risk 22, S. 1-30. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor, Fischer, Matthias und Geidosch, Marco (2012) Specification risk and calibration effects of a multi-factor credit portfolio model. Journal of Fixed Income 22 (1), S. 7-24. Volltext nicht vorhanden.

Diese Liste wurde erzeugt am Thu Nov 21 14:05:28 2024 CET.

Exportieren als	Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Universitätsbibliothek