Einträge von Haupt, Harry auf dem Publikationsserver

Sebastian, Steffen P., Haupt, Harry, Kauermann, Göran, Kühling, Jürgen, Lerbs, Oliver, von Malottki, Christian, Promann, Joahnnes und Ronning, Gerd (2018) Kurzgutachten zur Entwicklung des Mietspiegels. Expertise. Volltext nicht vorhanden.

Oberhofer, Walter und Haupt, Harry (2016) ASYMPTOTIC THEORY FOR NONLINEAR QUANTILE REGRESSION UNDER WEAK DEPENDENCE. Econometric Theory 32 (3), S. 686-713. Volltext nicht vorhanden.

Haupt, Harry und Kagerer, Kathrin (2012) Beyond mean estimates of price and promotional effects in scanner-panel sales–response regression. Journal of Retailing and Consumer Services 19 (5), S. 470-483. Volltext nicht vorhanden.

Haupt, Harry, Kagerer, Kathrin und Schnurbus, Joachim (2011) Cross-validating fit and predictive accuracy of nonlinear quantile regressions. Journal of Applied Statistics 38 (12), S. 2939-2954. Volltext nicht vorhanden.

Haupt, Harry, Schnurbus, Joachim und Tschernig, Rolf (2010) On Nonparametric Estimation of a Hedonic Price Function. Journal of Applied Econometrics 25 (5), S. 894-901.

Haupt, Harry, Schnurbus, Joachim und Tschernig, Rolf (2010) On nonparametric estimation of a hedonic price function. Journal of Applied Econometrics 25 (5), S. 894-901. Volltext nicht vorhanden.

Haupt, Harry und Oberhofer, Walter (2009) On asymptotic normality in nonlinear regression. Statistics & Probability Letters 79 (6), S. 848-849. Volltext nicht vorhanden.

Haupt, Harry, Schnurbus, Joachim und Tschernig, Rolf (2009) 9. Statistical validation of functional form in multiple regression using R. In: Vinod, Hrishikesh D., (ed.) Advances in Social Science Research Using R. Springer, New York, S. 157-168. (Im Druck) Volltext nicht vorhanden.

Haupt, Harry und Oberhofer, Walter (2006) Generalized adding-up in systems of regression equations. Economics Letters 92 (2), S. 263-269. Volltext nicht vorhanden.

Haupt, Harry und Oberhofer, Walter (2006) Best affine unbiased representations in the fully restricted general Gauss-Markov model. Journal of Multivariate Analysis 97 (3), S. 759-764. Volltext nicht vorhanden.

Oberhofer, Walter und Haupt, Harry (2006) Quantile estimation of the censored nonlinear regression model under weak dependence. Journal of Econometrics. (Eingereicht) Volltext nicht vorhanden.

Haupt, Harry und Oberhofer, Walter (2005) Stochastic response restrictions. Journal of Multivariate Analysis 95 (1), S. 66-75. Zugang zum Volltext eingeschränkt.

Oberhofer, Walter und Haupt, Harry (2005) Consistency of nonlinear regression quantiles under Type I censoring weak dependence and general covariate design. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 406, Working Paper.

Haupt, Harry und Oberhofer, Walter (2005) On autoregressive errors in singular systems of equations. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 410, Working Paper.

Haupt, Harry und Oberhofer, Walter (2005) Stochastic response restrictions. Journal of Multivariate Analysis 95 (1), S. 66-75. Volltext nicht vorhanden.

Oberhofer, Walter und Haupt, Harry (2005) The asymptotic distribution of the unconditional quantile estimator under dependence. Statistics & Probability Letters 73 (3), S. 243-250. Volltext nicht vorhanden.

Oberhofer, Walter und Haupt, Harry (2003) Nonlinear quantile regression under dependence and heterogeneity. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 388, Working Paper.

Haupt, Harry und Pelka, Gwen J. (2001) Quo vadis, Erstsemester? Ergebnisse des Orientierungstages der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Regensburg. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 365, Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Haupt, Harry (2001) Theory and Application of Mixed Prediction. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 355, Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Haupt, Harry, Oberhofer, Walter und Reichsthaler, Thomas (1999) Ökonomische Analyse des Haushaltsformationsprozesses. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 335, Working Paper. Volltext nicht vorhanden.