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, Kellner, Ralf und Rösch, Daniel
(2020)
Macroeconomic effects and frailties in the resolution of non-performing loans.
Journal of Banking & Finance 112, S. 1-26.
Volltext nicht vorhanden.
, Oehme, Toni, Rösch, Daniel und Scheule, Harald
(2018)
A Copula Sample Selection Model for Predicting Multi-Year LGDs and Lifetime Expected Losses.
Journal of Empirical Finance 47, S. 246-262.
Volltext nicht vorhanden.
, Rösch, Daniel und Scheule, Harald
(2018)
The Impact of Loan Loss Provisioning on Bank Capital Requirements.
Journal of Financial Stability 36, S. 114-129.
Volltext nicht vorhanden.
Krüger, Steffen
(2017)
Advanced Dependency Modeling in Credit Risk - Lessons for Loss Given Default, Lifetime Expected Loss and Bank Capital Requirements.
Dissertation, Universität Regensburg.
und Rösch, Daniel
(2017)
Downturn LGD modeling using quantile regression.
Journal of Banking & Finance 79, S. 42-56.
Volltext nicht vorhanden.
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