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Measuring critical transitions in financial markets

Jurczyk, Jan, Rehberg, Thorsten, Eckrot, Alexander und Morgenstern, Ingo (2017) Measuring critical transitions in financial markets. Scientific Reports 7 (1), S. 11564.

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Andere URL zum Volltext: http://doi.org/10.1038/s41598-017-11854-1


Zusammenfassung

Tipping points in complex systems are structural transitions from one state to another. In financial markets these critical points are connected to systemic risks, which have led to financial crisis in the past. Due to this, researchers are studying tipping points with different methods. This paper introduces a new method which bridges the gap between real-world portfolio management and statistical facts in financial markets in order to give more insight into the mechanics of financial markets.


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Dokumentenart:Artikel
Datum:14 September 2017
Institutionen:Physik > Institut für Theoretische Physik > Professor Morgenstern > Arbeitsgruppe Ingo Morgenstern
Projekte:Open Access Publizieren (DFG)
Identifikationsnummer:
WertTyp
10.1038/s41598-017-11854-1DOI
Article number: 11564Andere
Stichwörter / Keywords:Computer science, Nonlinear phenomena, Phase transitions and critical phenomena, Scientific data
Dewey-Dezimal-Klassifikation:500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:22 Jan 2018 16:26
Zuletzt geändert:01 Jun 2018 11:53
Dokumenten-ID:36313
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