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Correlations and Business Cycles of Credit Risk: Evidence from Bankruptcies in Germany

URN zum Zitieren dieses Dokuments: urn:nbn:de:bvb:355-opus-4839

Rösch, Daniel (2003) Correlations and Business Cycles of Credit Risk: Evidence from Bankruptcies in Germany. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 380, Working Paper.

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Andere URL zum Volltext: http://www.opus-bayern.de/uni-regensburg/volltexte/2003/483


Zusammenfassung

A major topic in empirical finance is correlation of default risk. Correlations are the main drivers for credit risk on a portfolio basis and for banks� capital requirements under the New Basel Accord. However, empirical evidence on the magnitude of correlations is rather scarce, mainly due to data limitations. Using a large database of bankruptcies in Germany we estimate correlations using a ...

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Dokumentenart:Monographie (Working Paper)
Schriftenreihe der Universität Regensburg:Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft
Datum:2003
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Lehrstuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle)
Identifikationsnummer:
WertTyp
urn:nbn:de:bvb:355-opus-4839URN
RePEc:bay:rdwiwi:483RePEc Handle
Klassifikation:
NotationArt
G28Journal of Economics Literature Classification
G20Journal of Economics Literature Classification
C51Journal of Economics Literature Classification
Stichwörter / Keywords:Kreditrisiko, , Credit risk dependencies , credit risk models
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Nie, das Dokument wird nicht wissenschaftlich begutachtet werden
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:23 Sep 2008 09:23
Zuletzt geändert:08 Mrz 2017 08:19
Dokumenten-ID:4495
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