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- URN zum Zitieren dieses Dokuments:
- urn:nbn:de:bvb:355-epub-554927
- DOI zum Zitieren dieses Dokuments:
- 10.5283/epub.55492
Diese Publikation ist Teil des DEAL-Vertrags mit Springer.
Zusammenfassung
We consider continuous-time Markov chains that describe the stochastic evolution of a dynamical system by a transition-rate matrix Q which depends on a parameter . Computing the probability distribution over states at time t requires the matrix exponential , and inferring from data requires its derivative . Both are challenging to compute when the state space and hence the size of Q is huge. This ...
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