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- URN zum Zitieren dieses Dokuments:
- urn:nbn:de:bvb:355-epub-592390
- DOI zum Zitieren dieses Dokuments:
- 10.5283/epub.59239
Diese Publikation ist Teil des DEAL-Vertrags mit Springer.
Zusammenfassung
We synthesize the extended linear beta regression with a neural network structure to model and predict the mean and precision of market-based loss rates. We can incorporate non-linearity in mean and precision in a flexible way and resolve the problem of specifying the underlying form in advance. As a novelty, we can show that the proportion of non-linearity for the mean estimates is 14.10% and ...
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