Publikationen von Jobst, Rainer

Jobst, Rainer (2022) Sovereign Probabilities of Default in the Euro Area. Journal of Credit Risk 18 (4), S. 65-91. Volltext nicht vorhanden.

Jobst, Rainer und Rösch, Daniel (2022) Euro Zone Sovereign Default Risk and Capital—A Bayesian Approach. The Journal of Fixed Income 31 (3), S. 41-65. Volltext nicht vorhanden.

Jobst, Rainer, Kellner, Ralf und Rösch, Daniel (2020) Bayesian Loss Given Default Estimation for European Sovereign Bonds. International Journal of Forecasting 36, S. 1073-1091. Volltext nicht vorhanden.

Jobst, Rainer, Rösch, Daniel, Scheule, Harald und Schmelzle, Martin (2015) A Simple Econometric Approach for Modeling Stress Event Intensities. Journal of Futures Markets 35 (4), S. 300-320. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Dartsch, Andreas, Jobst, Rainer und Plank, Kilian (2011) Integrating Macroeconomic Risk Factors into Credit Portfolio Models. Journal of Risk Model Validation 5 (2), S. 3-24. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Jobst, Rainer (2011) Risikoadäquate Integration von Kreditverbriefungen in Kreditportfoliomodelle. Risiko Manager 1, 1,8-17. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer und Schropp, Hans-Jochen (2008) CDOs versus Anleihen: Risikoprofile im Vergleich. Risiko-Manager 22, 1,8-14. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer und Lerner, Matthias (2008) Mehrjährige makroökonomische Stresstests: Ein ökonometrischer Ansatz. Risiko-Manager 9, 1,8-15. Volltext nicht vorhanden.

Jobst, Rainer (2008) Modellierung von mehrjährigen Kreditausfallrisiken. WiKu-Verl., Duisburg. ISBN 978-3-86553-260-2. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer, Knapp, Michael und Lerner, Matthias (2008) Stress-Testing Credit Value-at-Risk: a Multiyear Approach. In: Rösch, Daniel und Scheule, Harald, (eds.) Stress Testing for Financial Institutions: Applications, Regulations and Techniques. Riskbooks, London, S. 67-91. ISBN 978-1-906348-11-3. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer, Liebig, Thilo und Rösch, Daniel (2007) Multiyear Risk of Credit Losses in SME Portfolios. Journal of Financial Forecasting 1 (2), S. 25-54. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer, Tegelkamp, Christian und Wadè, Markus (2004) Ermittlung der Ausfallwahrscheinlichkeit von Kreditnehmergemeinschaften. Working Paper. (Unveröffentlicht) Volltext nicht vorhanden.