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Anzahl der Einträge: 12.

2022

Jobst, Rainer (2022) Sovereign Probabilities of Default in the Euro Area. Journal of Credit Risk 18 (4), S. 65-91. Volltext nicht vorhanden.

Jobst, Rainer und Rösch, Daniel (2022) Euro Zone Sovereign Default Risk and Capital—A Bayesian Approach. The Journal of Fixed Income 31 (3), S. 41-65. Volltext nicht vorhanden.

2020

Jobst, Rainer, Kellner, Ralf und Rösch, Daniel (2020) Bayesian Loss Given Default Estimation for European Sovereign Bonds. International Journal of Forecasting 36, S. 1073-1091. Volltext nicht vorhanden.

2015

Jobst, Rainer, Rösch, Daniel, Scheule, Harald und Schmelzle, Martin (2015) A Simple Econometric Approach for Modeling Stress Event Intensities. Journal of Futures Markets 35 (4), S. 300-320. Volltext nicht vorhanden.

2011

Hamerle, Alfred, Dartsch, Andreas, Jobst, Rainer und Plank, Kilian (2011) Integrating Macroeconomic Risk Factors into Credit Portfolio Models. Journal of Risk Model Validation 5 (2), S. 3-24. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Jobst, Rainer (2011) Risikoadäquate Integration von Kreditverbriefungen in Kreditportfoliomodelle. Risiko Manager 1, 1,8-17. Volltext nicht vorhanden.

2008

Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer und Schropp, Hans-Jochen (2008) CDOs versus Anleihen: Risikoprofile im Vergleich. Risiko-Manager 22, 1,8-14. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer und Lerner, Matthias (2008) Mehrjährige makroökonomische Stresstests: Ein ökonometrischer Ansatz. Risiko-Manager 9, 1,8-15. Volltext nicht vorhanden.

Jobst, Rainer (2008) Modellierung von mehrjährigen Kreditausfallrisiken. WiKu-Verl., Duisburg. ISBN 978-3-86553-260-2. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer, Knapp, Michael und Lerner, Matthias (2008) Stress-Testing Credit Value-at-Risk: a Multiyear Approach. In: Rösch, Daniel und Scheule, Harald, (eds.) Stress Testing for Financial Institutions: Applications, Regulations and Techniques. Riskbooks, London, S. 67-91. ISBN 978-1-906348-11-3. Volltext nicht vorhanden.

2007

Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer, Liebig, Thilo und Rösch, Daniel (2007) Multiyear Risk of Credit Losses in SME Portfolios. Journal of Financial Forecasting 1 (2), S. 25-54. Volltext nicht vorhanden.

2004

Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer, Tegelkamp, Christian und Wadè, Markus (2004) Ermittlung der Ausfallwahrscheinlichkeit von Kreditnehmergemeinschaften. Working Paper. (Unveröffentlicht) Volltext nicht vorhanden.

Diese Liste wurde erzeugt am Thu Mar 28 05:25:32 2024 CET.
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