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Publikationen von Jurczyk, Jan

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2017

Jurczyk, Jan, Rehberg, Thorsten, Eckrot, Alexander und Morgenstern, Ingo (2017) Measuring critical transitions in financial markets. Scientific Reports 7 (1), S. 11564.

2016

Jurczyk, Jan, Eckrot, Alexander und Morgenstern, Ingo (2016) Quantifying Systemic Risk by Solutions of the Mean-Variance Risk Model. PLoS ONE 11 (6), e0158444.

Diese Liste wurde erzeugt am Fri Mar 29 10:52:10 2024 CET.
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