Startseite UR

Long Memory and the Term Structure of Risk, working paper WP 06-009

Budek, Jan und Schotman, Peter und Tschernig, Rolf (2006) Long Memory and the Term Structure of Risk, working paper WP 06-009. Working Paper.

WarnungEs ist eine neuere Version dieses Eintrags verfügbar.

[img]
Vorschau
PDF
Download (268kB)

Andere URL zum Volltext: http://www.wiwi.uni-regensburg.de/tschernig/Mitarbeiter/tschernig/BudekSchotmanTschernig.pdf


Zusammenfassung

This paper focuses on the implications of asset return predictability on long-term portfolio choice when return forecasting variables exhibit long memory. Recent research in empirical finance argues that expected asset returns are time-varying and relates them to various predicting variables that historically reveal very gradual movements in time; hence, we aim at careful modelling of their ...

plus


Bibliographische Daten exportieren



Dokumentenart:Monographie (Working Paper)
Datum:24 Februar 2006
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie > Lehrstuhl für Ökonometrie (Prof. Dr. Rolf Tschernig)
Stichwörter / Keywords:Long-term portfolio choice; Term structure of risk; Linear processes with fractional integration
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
An der Universität Regensburg entstanden:Unbekannt / Keine Angabe
Eingebracht am:02 Aug 2006
Zuletzt geändert:13 Mrz 2014 09:40
Dokumenten-ID:216

Verfügbare Versionen dieses Eintrags

Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags

Downloads

Downloads im Monat während des letzten Jahres

  1. Universität

Universitätsbibliothek

Publikationsserver

Kontakt:

Publizieren: oa@ur.de

Dissertationen: dissertationen@ur.de

Forschungsdaten: daten@ur.de

Ansprechpartner