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Long-run Identification in a Fractionally Integrated System

URN zum Zitieren dieses Dokuments:
urn:nbn:de:bvb:355-epub-169019
DOI zum Zitieren dieses Dokuments:
10.5283/epub.16901
Tschernig, Rolf ; Weber, Enzo ; Weigand, Roland
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Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 01 Okt 2010 08:14


Zusammenfassung

We propose an extension of structural fractionally integrated vector autoregressive models that avoids certain undesirable effects for impulse responses if long-run identification restrictions are imposed. We derive its Granger representation, investigate the effects of long-run restrictions and clarify their relation to finite-horizon schemes. It is illustrated by asymptotic analysis and ...

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