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, Pietsch, Julian-Maximilian und Röder, Klaus
(2026)
Der Gender Performance Gap am Markt für Luxusuhren in Zeiten steigender Zinsen.
Corporate Finance (2), S. 95-104.
Volltext nicht vorhanden.
und Röder, Klaus
(2025)
Performancevergleich von Luxusuhren, Oldtimern und Wein.
Corporate Finance (01-02), S. 22-27.
Volltext nicht vorhanden.
und Röder, Klaus
(2024)
Tägliche Renditen und Risiko von Luxusuhren unter Berücksichtigung des Wochenendhandels.
Corporate Finance (05-06).
Volltext nicht vorhanden.
und Röder, Klaus
(2024)
Beneish M-Score: Aufdeckung von Bilanzmanipulation und erwartete Aktienrenditen.
Corporate Finance (03-04), S. 78-88.
Volltext nicht vorhanden.
(2023)
Pricing and mispricing of accounting fundamentals: Global evidence.
The Quarterly Review of Economics and Finance 94, S. 71-87.
Volltext nicht vorhanden.
und Röder, Klaus
(2023)
Beta-Schätzer in Deutschland: Vergleich und Prognosefähigkeit für zukünftige Aktienrenditen.
Corporate Finance (01-02), S. 7-15.
Volltext nicht vorhanden.
und Röder, Klaus
(2023)
Der globale Markt für Luxusuhren: Spillover-Effekte auf Aktien-, Anleihe- und Rohstoffmärkte.
Corporate Finance (07-08).
Volltext nicht vorhanden.
und Röder, Klaus
(2023)
Die Kursreaktion von Aktiengesellschaften nach Investitionen
und Röder, Klaus
(2022)
Der Markt für Luxusuhren: Eine empirische Analyse
und Röder, Klaus
(2022)
Empirische Untersuchung von europäischen Zombieunternehmen: Eine Frage der Definition.
Corporate Finance (07-08).
Volltext nicht vorhanden.
, Strohmeier, Franz und Röder, Klaus
(2021)
Wochentagseffekte bei Risikofaktoren auf dem deutschen Kapitalmarkt.
Corporate Finance (9-10), S. 301-308.
Volltext nicht vorhanden.
und Röder, Klaus
(2020)
Die Prognostizierbarkeit der Marktrendite.
Corporate Finance (07-08), S. 220-228.
Volltext nicht vorhanden.
und Röder, Klaus
(2019)
Kurseffekte von Aktienrückkäufen in Deutschland und die zugrunde liegenden Motive von deren Ankündigung.
Corporate Finance (01-02), S. 10-17.
Volltext nicht vorhanden.
und Röder, Klaus
(2022)
19. In Gold We Trust: Should German Investors Consider Gold in Stock Portfolios?
In: Klein, Tony und Lossagk, Sven und Strassberger, Mario und Walther, Thomas, (eds.)
Modern Finance and Risk Management : Festschrift in honour of Hermann Locarek-Junge.
Transformations in banking, finance and regulation, 4 (19).
World Scientific, Hackensack, NJ, S. 417-436.
ISBN 978-1-80061-190-0, 978-1-80061-191-7.
Volltext nicht vorhanden.
Köstlmeier, Siegfried
(2026)
Essays on Empirical Asset Pricing and Luxury Watches.
Dissertation, Universität Regensburg.
Publikationsserver
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Dissertationen: dissertationen@ur.de
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Forschungsdaten: datahub@ur.de
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