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Publikationen von Steuer, Ralph E.
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Anzahl der Einträge: 6.
2023
Steuer, Ralph E., Qi, Yue und Wimmer, Maximilian
(2023)
Computing Cardinality Constrained Portfolio Selection Efficient Frontiers via Closest Correlation Matrices.
European Journal of Operational Research.
(Im Druck)
Volltext nicht vorhanden.
2017
Qi, Yue, Steuer, Ralph E. und Wimmer, Maximilian
(2017)
An Analytical Derivation of the Efficient Surface in Portfolio Selection with Three Criteria.
Annals of Operations Research 251 (1), S. 161-177.
2015
Utz, Sebastian, Wimmer, Maximilian und Steuer, Ralph E.
(2015)
Tri-Criterion Modeling for Constructing More-Sustainable Mutual Funds.
European Journal of Operational Research 246 (1), S. 331-338.
2014
Utz, Sebastian, Wimmer, Maximilian, Hirschberger, Markus und Steuer, Ralph E.
(2014)
Tri-criterion inverse portfolio optimization with application to socially responsible mutual funds.
European Journal of Operational Research 234 (2), S. 491-498.
2013
Hirschberger, Markus, Steuer, Ralph E., Utz, Sebastian, Wimmer, Maximilian und Qi, Yue
(2013)
Computing the nondominated surface in tri-criterion portfolio selection.
Operations Research 61 (1), S. 169-183.
Volltext nicht vorhanden.
Steuer, Ralph E., Wimmer, Maximilian und Hirschberger, Markus
(2013)
Overviewing the transition of Markowitz bi-criterion portfolio selection to tri-criterion portfolio selection.
Journal of Business Economics 83 (1), S. 61-85.
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