Einträge von Wilkens, Sascha auf dem Publikationsserver

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2009) Frachtderivate: Leinen los! Die Bank: Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis. (Eingereicht) Volltext nicht vorhanden.

Trauten, Andreas, Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2008) BIP-indexierte Anleihen: Überblick, Analyse und Bewertung. Finanz-Betrieb: FB 10, S. 507-520. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2008) Inflationsfutures: Börsliche Absicherung von Inflationsrisiken. Die Bank: Zeitschrift für Bankpolitik und Bankpraxis. (Eingereicht) Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2008) Inflationsfutures: Börsliche Absicherung von Inflationsrisiken. Die Bank: Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis, S. 22-27. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2007) Moderne Portfoliotheorie bei Aktienindizes: Optimierte Anlagestrategien. Die Bank: Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis, S. 24-28. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2007) Der börsliche Gashandel in Deutschland: Einführung in Produkte und Preismodellierung. Energiewirtschaftliche Tagesfragen 57 (11), S. 74-80. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2007) Der börsliche Gashandel in Deutschland: Einführung in Produkte und Preismodellierung. Energiewirtschaftliche Tagesfragen: ET 57 (11), S. 74-80. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2007) Derivate: Kreditfutures: Weltneuheit an der Eurex. Die Bank: Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis 2007 (6), S. 14-19. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2007) Die CX-Rohstoffindex-Familie an der deutschen Börse: Überblick und erste Analyse. Bank-Archiv: Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen 55, S. 755-763. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2007) Die CX-Rohstoffindex-Familie der Deutschen Börse - Überblick und erste Analyse. Bank-Archiv: Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen 55 (10), S. 755-763. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2007) Kreditfutures: Weltneuheit an der Eurex. Die Bank: Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis, S. 14-19. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2007) Moderne Portfoliotheorie bei Aktienindizes: Optimierte Anlagestrategien. Die Bank: Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis 2007 (10), S. 24-28. Volltext nicht vorhanden.

Wimschulte, Jens und Wilkens, Sascha (2007) Strompreisindizes am Schweizer Spotmarkt - Ein Vergleich von SWEP und Swissix. Energiewirtschaftliche Tagesfragen 57 (6), S. 44-48. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2007) Strompreisindizes am Schweizer Spotmarkt - Ein Vergleich von SWEP und Swissix. Energiewirtschaftliche Tagesfragen: et 57 (6), S. 44-48. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2007) The Pricing of Electricity Futures - Evidence from the European Energy Exchange. The journal of futures markets 27, S. 387-410. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2006) Inflationsindexierte Anleihen. Finanzbetrieb 8 (9), S. 573-580. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Röder, Klaus (2006) The informational content of option-implied distributions: Evidence from the EUREX index and interest rate futures options market. Global finance journal 17 (1), S. 50-74. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2006) Der Handel mit CO2-Emissionsberechtigungen: Eine erste Bestandsaufnahme. Finanz Betrieb: Zeitschrift für Unternehmensfinanzierung und Finanzmanagement 8 (6), S. 394-406. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2006) Der Handel mit CO2-Emissionsberechtigungen: Eine erste Bestandaufnahme. Finanz-Betrieb: FB 8, S. 394-406. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2006) Inflationsindexierte Anleihen: Eine Analyse vor dem Hintergrund der ersten Emission der Bundesrepublik Deutschland. Finanz-Betrieb: FB 8, S. 573-580. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2005) Price and Volume Effects
Associated with 2003's Major Reorganization of German Stock Indices. Financial Markets and Portfolio Management 19 (1), S. 61-98. Volltext nicht vorhanden.

Erner, Carsten, Wilkens, Sascha und Röder, Klaus (2004) Die Kursstellung bei Aktienanleihen und Diskontzertifikaten - Eine These zum Einfluß des Produktlebenszyklus. Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft: ZBB 16 (2), S. 105-113. Volltext nicht vorhanden.

Trauten, Andreas, Wilkens, Sascha und Röder, Klaus (2004) Makroökonomische Derivate als Instrumente zur Steuerung gesamtwirtschaftlicher Risiken - Handelsformen, Bewertung und Einsatzbereiche. Finanz-Betrieb: FB 6, S. 445-457. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2004) Stromderivate. Die Betriebswirtschaft 64 (1), S. 121-125. Zugang zum Volltext eingeschränkt.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2004) Stromderivate. Die Betriebswirtschaft: DBW 64, S. 121-125. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Röder, Klaus (2003) Fallstudie: Analyse strukturierter Finanzprodukte - Ausgangssituation und Aufgabenstellung. Wirtschaftswissenschaftliches Studium: WiSt 32, S. 563-564. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha, Erner, Carsten und Röder, Klaus (2003) The Pricing of Structured Products in Germany. The journal of derivatives 11, S. 55-69. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Röder, Klaus (2002) "Geschützte" Aktienanleihen als Innovation im Bereich strukturierter Finanzprodukte. Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft: ZBB 14 (2), S. 77-89. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Röder, Klaus (2002) Terminbörsen, Stichworte zum Thema. In: Gerke, Wolfgang, (ed.) Gerke-Börsen-Lexikon. 1. Auflage. Gabler, Wiesbaden. ISBN 3-409-14603-2; 978-3-409-14603-6. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Röder, Klaus (2001) Bewertung exotischer Optionen mit Hilfe von Monte-Carlo-Simulation. Finanz-Betrieb: FB 3, S. 118-124. Volltext nicht vorhanden.

Hahnenstein, Lutz, Röder, Klaus und Wilkens, Sascha (2001) Die Black-Scholes-Optionspreisformel - Eine Herleitung mit Hilfe des Prinzips der risikoneutralen Bewertung. Wirtschaftswissenschaftliches Studium: WiSt 30, S. 355-361. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus, Wilkens, Sascha und Erner, Carsten (2001) Die Fallstudie aus der Betriebswirtschaftslehre - Optionspreistheorie: Ausgewählte Sensitivitätsanalysen. Das Wirtschaftsstudium: wisu 30 (6), S. 840-842. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus, Wilkens, Sascha und Erner, Carsten (2001) Die Fallstudie aus der Betriebswirtschaftslehre - Optionspreistheorie: Bewertung im Black-Scholes- und Binomial-Modell. Das Wirtschaftsstudium: wisu 30 (5), S. 707-709. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Röder, Klaus (2001) Fallstudie: Der Einsatz von Optionen im Portfoliomanagement. Wirtschaftswissenschaftliches Studium: WiSt 30, S. 563-567. Volltext nicht vorhanden.