Publikationen von Bamberg, Günter

Bamberg, Günter und Dorfleitner, Gregor (2013) On a Neglected Aspect of Portfolio Choice: The Role of the Invested Capital. Review of Managerial Science 7 (1), S. 85-98. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor, Bamberg, Günter und Krapp, Michael (2006) Unternehmensbewertung unter Unsicherheit - Zur entscheidungsorientierten Fundierung der Risikoanalyse. Zeitschrift für Betriebswirtschaft 76 (3), S. 287-307. Volltext nicht vorhanden.

Krapp, Michael, Dorfleitner, Gregor und Bamberg, Günter (2004) Zur Bewertung risikobehafteter Zahlungsströme mit intertemporaler Abhängigkeitsstruktur. Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 56 (2), S. 101-118. Volltext nicht vorhanden.

Bamberg, Günter und Dorfleitner, Gregor (2002) Is Traditional Capital Market Theory Consistent with Fat-Tailed Log Returns? Zeitschrift für Betriebswirtschaft 72 (8), S. 865-873. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor und Bamberg, Günter (2002) The Influence of Taxes on the DAX Future Market: Some Recent Developments. Schmalenbach business review: Special Issue 1, S. 191-203. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor und Bamberg, Günter (2000) Concentration on the Nearby Contract in Financial Futures Markets: A Stochastic Model to Explain the Phenomenon. Journal of Economics and Finance 24 (3), S. 246-259. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor und Bamberg, Günter (1999) Ein Modell zur Analyse des Limitorder-Tradings in Index-Futures-Märkten. OR Spectrum 21 (1-2), S. 239-257. Zugang zum Volltext eingeschränkt.

Bamberg, Günter und Dorfleitner, Gregor (1998) Haltedauern von DAX-Futures-Positionen und die Konzentration auf den Nearby-Kontrakt. Zeitschrift für Betriebswirtschaft Erg.heft (2), S. 55-74. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus und Bamberg, Günter (1996) Intraday Volatilität und Expiration-Day-Effekte am deutschen Aktienmarkt. Kredit und Kapital 29 (2), S. 244-276. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus und Bamberg, Günter (1994) Arbitrage institutioneller Anleger am DAX-Futures Markt unter Berücksichtigung von Körperschaftssteuern und Dividenden. Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft: ZBB 64, S. 1533-1566. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus und Bamberg, Günter (1994) The Intraday ex ante Profitability of DAX-Futures Arbitrage for Institutional Investors in Germany - The Case of Early and Late Transactions. Finanzmarkt und Portfolio-Management 8 (1), S. 50-62.

Röder, Klaus und Bamberg, Günter (1993) Arbitrage am DAX-Futures Markt unter Berücksichtigung von Einkommenssteuern. Kredit und Kapital 26 (4), S. 575-607. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor, Bamberg, Günter und Krapp, Michael (2006) Treffen Investoren mit konstanter relativer Risikoaversion auch im Buy-and-Hold-Kontext myopische Portfolioentscheidungen? In: Kürsten, Wolfgang und Nietert, Bernhard, (eds.) Kapitalmarkt, Unternehmensfinanzierung und rationale Entscheidungen: Festschrift für Jochen Wilhelm. Springer, Berlin, S. 4-14. ISBN 978-3-540-27691-3; 3-540-27691-2. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor, Bamberg, Günter und Glaab, Holger (2004) Risikobasierte Kapitalallokation in Versicherungsunternehmen unter Verwendung des Co-Semivarianz-Prinzips. In: Spremann, Klaus und Bamberg, Günter, (eds.) Versicherungen im Umbruch: Werte schaffen, Risiken managen, Kunden gewinnen. Springer, Berlin, S. 399-415. ISBN 3-540-22063-1; 978-3-540-22063-3; 978-3-540-26943-4. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor und Bamberg, Günter (2003) Capital Allocation under Regret and Kataoka Criteria. In: Della Riccia, Giacomo und Dubois, Didier und Kruse, Rudolf und Lenz, Hans-J., (eds.) Planning based on decision theory. Courses and lectures / International Centre for Mechanical Sciences, 472. Springer, Wien, S. 155-163. ISBN 3-211-40756-1. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor und Bamberg, Günter (2003) Portfoliobildung bei schweren Rändern. In: Rathgeber, Andreas und Tebroke, Hermann-Josef und Wallmeier, Martin, (eds.) Finanzwirtschaft, Kapitalmarkt und Banken: Festschrift für Manfred Steiner zum 60. Geburtstag. Schäffer-Poeschel, Stuttgart, S. 241-254. ISBN 3-7910-2083-8. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor, Bamberg, Günter und Lasch, Rainer (1999) Does the Planning Horizon Affect the Portfolio Structure? In: Gaul, Wolfgang und Locarek-Junge, Hermann, (eds.) Classification in the information age: proceedings of the 22nd Annual GfKl Conference, Dresden, March 4 - 6, 1998. Studies in classification, data analysis, and knowledge organization. Springer, Berlin, S. 100-114. ISBN 3-540-65855-6. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus und Bamberg, Günter (1999) D: Fut. The DAX-Futures Market and Dividends. In: Bühler, Wolfgang und Hax, Herbert und Schmidt, Reinhart, (eds.) Empirical research on the German capital market. Contributions to management science (D: Fut). Physica-Verlag, Heidelberg, S. 281-302. ISBN 3-7908-1193-9. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus, Bamberg, Günter und Dorfleitner, Gregor (1998) Trading Strategies of a Financially Strong Investor in Futures and Stocks: Is Profitable Manipulation Possible? In: Galata, Robert und Küchenhoff, Helmut, (eds.) Econometrics in theory and practice: Festschrift for Hans Schneeweiß. Physica-Verlag, Heidelberg, S. 175-187. ISBN 3-7908-1116-5. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus und Bamberg, Günter (1994) Seasonality in ex ante German stock index futures arbitrage: where do reverse cash and carry arbitrage profits in Germany come from? Arbeitspapiere zur mathematischen Wirtschaftsforschung 120, Working Paper, Institut für Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie, Augsburg. Volltext nicht vorhanden.