Einträge von Nagl, Maximilian auf dem Publikationsserver

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Anzahl der Einträge: 10.

Nagl, Matthias, Nagl, Maximilian

und Rösch, Daniel (2024) Non-linearity and the distribution of market-based loss rates. OR Spectrum.

Nagl, Maximilian

(2024) Intricacy of cryptocurrency returns. Economics Letters 239, S. 111746.

Nagl, Cathrine, Nagl, Maximilian

, Rösch, Daniel, Schäfers, Wolfgang und Freybote, Julia (2023) Time Varying Dependences Between Real Estate Crypto, Real Estate and Crypto Returns. Journal of Real Estate Research, S. 1-29. Volltext nicht vorhanden.

Häffner, Sonja, Hofer, Martin, Nagl, Maximilian

Nagl, Matthias, Nagl, Maximilian

und Rösch, Daniel (2022) Quantifying uncertainty of machine learning methods for loss given default. Frontiers in Applied Mathematics and Statistics 8, S. 1076083.

Büchel, Patrick, Kratochwil, Michael, Nagl, Maximilian

und Rösch, Daniel (2022) Deep calibration of financial models: turning theory into practice. Review of Derivatives Research 25, S. 109-136.

Betz, Jennifer

, Nagl, Maximilian

und Rösch, Daniel (2022) Credit line exposure at default modelling using Bayesian mixed effect quantile regression. Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society), S. 1-38.

Nagl, Maximilian

(2022) Statistical and machine learning for credit and market risk management. Dissertation, Universität Regensburg.

Kellner, Ralf, Nagl, Maximilian

und Rösch, Daniel (2022) Opening the black box – Quantile neural networks for loss given default prediction. Journal of Banking & Finance 134, S. 106334. Volltext nicht vorhanden.

Pfeuffer, Marius, Nagl, Maximilian

, Fischer, Matthias und Rösch, Daniel (2020) Parameter estimation, bias correction and uncertainty quantification in the Vasicek credit portfolio model. Journal of Risk 22, S. 1-30. Volltext nicht vorhanden.

Diese Liste wurde erzeugt am Sat Nov 23 10:33:02 2024 CET.

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