Einträge von Weigand, Roland auf dem Publikationsserver
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Anzahl der Einträge: 9.
Hartl, Tobias 
und Weigand, Roland
(2019)
Approximate State Space Modelling of Unobserved Fractional Components.
Diskussionspapier.
(Eingereicht)
Hartl, Tobias und Weigand, Roland
(2019)
Multivariate Fractional Components Analysis.
Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft,
Working Paper.
Weigand, Roland
(2018)
Modeling Multivariate Time Series with Fractional Integration in Macroeconomics and Finance.
Dissertation, Universität Regensburg.
Weigand, Roland
(2014)
Matrix Box-Cox Models for Multivariate Realized Volatility.
Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 478,
Working Paper.
Tschernig, Rolf, Weber, Enzo und Weigand, Roland
(2014)
Long- versus medium-run identification in fractionally integrated VAR models.
Economics Letters 122 (2), S. 299-302.
Tschernig, Rolf, Weber, Enzo und Weigand, Roland
(2014)
Long- versus medium-run identification in fractionally integrated VAR models.
Economics Letters 122 (2), S. 299-302.
Volltext nicht vorhanden.
Tschernig, Rolf, Weber, Enzo und Weigand, Roland
(2013)
Long-run Identification in a Fractionally Integrated System.
Journal of Business and Economic Statistics 31 (4), S. 438-450.
Volltext nicht vorhanden.
Tschernig, Rolf, Weber, Enzo und Weigand, Roland
(2013)
Fractionally Integrated VAR Models with a Fractional Lag Operator and Deterministic Trends: Finite Sample Identification and Two-step Estimation.
Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 471,
Working Paper, University of Regensburg, Regensburg.
Tschernig, Rolf, Weber, Enzo und Weigand, Roland
(2013)
Long-Run Identification in a Fractionally Integrated System.
Journal of Business & Economic Statistics 31 (4), S. 438-450.
Volltext nicht vorhanden.