Bibliographie der Universität Regensburg

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Anzahl der Einträge in dieser Kategorie: 8.

Eckrot, Alexander (2018) Dynamisches Spin-Modell für Finanzmärkte mit
korrelierten Ertragszeitreihen. Dissertation, Universität Regensburg.

Jurczyk, Jan, Rehberg, Thorsten, Eckrot, Alexander und Morgenstern, Ingo (2017) Measuring critical transitions in financial markets. Scientific Reports 7 (1), S. 11564.

Jurczyk, Jan, Eckrot, Alexander und Morgenstern, Ingo (2016) Quantifying Systemic Risk by Solutions of the Mean-Variance Risk Model. PLoS ONE 11 (6), e0158444.

Schneider, Johannes, Hirtreiter, Christian und Morgenstern, Ingo (2009) On the problem of finding a suitable distribution of students to universities in Germany. Physica A Statistical Mechanics and its Applications 388 (20), S. 4475-4483. Volltext nicht vorhanden.

Feil, Wolfgang (2006) Das Vorzeichenproblem im Projektor-Quanten-Monte-Carlo-Verfahren an Hand des Hubbard-Modells. Dissertation, Universität Regensburg.

Puchta, Markus (2004) Optimierung von Problemstellungen aus der diskreten und der Prozess- Industrie unter Verwendung physikalischer Verfahren. Dissertation, Universität Regensburg.

Bentner, Johannes, Bauer, Günter, Obermair, Gustav M., Morgenstern, Ingo und Schneider, Johannes (2001) Optimization of the time-dependent traveling salesman problem with Monte Carlo methods. Physical Review E (PRE) 64 (3), 036701. Zugang zum Volltext eingeschränkt.

Bauernfeind, M., Hackl, R., Matuttis, H. G., Singer, Johannes Maria, Husslein, Thomas und Morgenstern, Ingo (2000) Optimization of production panning problems: A case study for assembly lines. International Journal of Modern Physics C (ijmpc) 11 (5), S. 949-972. Volltext nicht vorhanden.

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