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Jurczyk, Jan, Rehberg, Thorsten, Eckrot, Alexander und Morgenstern, Ingo (2017) Measuring critical transitions in financial markets. Scientific Reports 7 (1), S. 11564.

Jurczyk, Jan, Eckrot, Alexander und Morgenstern, Ingo (2016) Quantifying Systemic Risk by Solutions of the Mean-Variance Risk Model. PLoS ONE 11 (6), e0158444.

Eckrot, Alexander (2018) Dynamisches Spin-Modell für Finanzmärkte mit
korrelierten Ertragszeitreihen. Dissertation, Universität Regensburg.

Feil, Wolfgang (2006) Das Vorzeichenproblem im Projektor-Quanten-Monte-Carlo-Verfahren an Hand des Hubbard-Modells. Dissertation, Universität Regensburg.

Puchta, Markus (2004) Optimierung von Problemstellungen aus der diskreten und der Prozess- Industrie unter Verwendung physikalischer Verfahren. Dissertation, Universität Regensburg.