Bibliographie der Universität Regensburg
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Artikel
Jurczyk, Jan, Rehberg, Thorsten, Eckrot, Alexander und Morgenstern, Ingo
(2017)
Measuring critical transitions in financial markets.
Scientific Reports 7 (1), S. 11564.
Jurczyk, Jan, Eckrot, Alexander und Morgenstern, Ingo
(2016)
Quantifying Systemic Risk by Solutions of the Mean-Variance Risk Model.
PLoS ONE 11 (6), e0158444.
Schneider, Johannes, Hirtreiter, Christian und Morgenstern, Ingo
(2009)
On the problem of finding a suitable distribution of students to universities in Germany.
Physica A Statistical Mechanics and its Applications 388 (20), S. 4475-4483.
Volltext nicht vorhanden.
Bentner, Johannes, Bauer, Günter, Obermair, Gustav M., Morgenstern, Ingo und Schneider, Johannes
(2001)
Optimization of the time-dependent traveling salesman problem with Monte Carlo methods.
Physical Review E (PRE) 64 (3), 036701.
Zugang zum Volltext eingeschränkt.
Bauernfeind, M., Hackl, R., Matuttis, H. G., Singer, Johannes Maria, Husslein, Thomas und Morgenstern, Ingo
(2000)
Optimization of production panning problems: A case study for assembly lines.
International Journal of Modern Physics C (ijmpc) 11 (5), S. 949-972.
Volltext nicht vorhanden.
Hochschulschrift der Universität Regensburg
Eckrot, Alexander
(2018)
Dynamisches Spin-Modell für Finanzmärkte mit
korrelierten Ertragszeitreihen. Dissertation, Universität Regensburg.
Feil, Wolfgang
(2006)
Das Vorzeichenproblem im Projektor-Quanten-Monte-Carlo-Verfahren an Hand des Hubbard-Modells.
Dissertation, Universität Regensburg.
Puchta, Markus
(2004)
Optimierung von Problemstellungen aus der diskreten und der Prozess- Industrie unter Verwendung physikalischer Verfahren.
Dissertation, Universität Regensburg.