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Publikationen von Knapp, Michael

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Anzahl der Einträge: 18.

2011

Hamerle, Alfred, Knapp, Michael und Werndl, Thomas (2011) VaR-Dekomposition und Diversifikationseffekte. Risiko Manager (9), S. 1-17. Volltext nicht vorhanden.

2008

Haas, Rainer, Knapp, Michael und Lerner, Matthias (2008) Entwicklung eines Kreditportfoliomodells für ein mittelständisches Kreditinstitut. Risiko-Manager (13), S. 16-25. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer, Knapp, Michael und Lerner, Matthias (2008) Stress-Testing Credit Value-at-Risk: a Multiyear Approach. In: Rösch, Daniel und Scheule, Harald, (eds.) Stress Testing for Financial Institutions: Applications, Regulations and Techniques. Riskbooks, London, S. 67-91. ISBN 978-1-906348-11-3. Volltext nicht vorhanden.

2007

Haas, Rainer, Knapp, Michael und Lerner, Matthias (2007) Einsatz eines Kreditrisikomodells – Praktischer Nutzen eines Portfoliomodells in einem mittelständischen Kreditinstitut. Bank-Praktiker 3 (04), S. 220-227. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Knapp, Michael und Wildenauer, Nicole (2007) Default and recovery correlations - A dynamic econometric approach. Risk: Risk magazine (January), S. 100-105. Volltext nicht vorhanden.

2006

Hamerle, Alfred, Knapp, Michael und Wildenauer, Nicole (2006) Explaining default and recovery correlations - A dynamic econometric approach. Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Knapp, Michael und Wildenauer, Nicole (2006) Modelling Loss Given Default: A "Point in Time"-Approach. In: Engelmann, Bernd, (ed.) The Basel II risk parameters: estimation, validation, and stress testing. Springer, Berlin, S. 127-142. ISBN 3-540-33085-2. Volltext nicht vorhanden.

2005

Hamerle, Alfred, Knapp, Michael und Wildenauer, Nicole (2005) Auswirkungen unterschiedlicher Assetkorrelationen in Mehr-Sektoren-Kreditportfoliomodellen. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 409, Working Paper.

Hamerle, Alfred, Knapp, Michael, Liebig, Thilo und Wildenauer, Nicole (2005) Incorporating prediction and estimation risk in point-in-time credit portfolio models. Deutsche Bundesbank: Discussion Paper: Series 2: Banking and Financial Studies 13/2005, Working Paper, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main. Volltext nicht vorhanden.

2004

Boegelein, Leif, Hamerle, Alfred, Knapp, Michael und Rösch, Daniel (2004) Econometric Approaches for Sector Analysis. In: Gundlach, Matthias und Lehrbaß, Frank, (eds.) CreditRisk+ in the Banking Industry. Springer, Berlin, S. 231-248. ISBN 3-540-20738-4. Volltext nicht vorhanden.

Boegelein, Leif, Hamerle, Alfred, Knapp, Michael und Rösch, Daniel (2004) 14. Econometric Methods for Sector Analysis. In: Gundlach, Matthias und Lehrbass, Frank, (eds.) CreditRisk+ in the banking industry. Springer finance (14). Springer, Berlin, S. 231-248. ISBN 3-540-20738-4; 978-3-540-20738-2. Volltext nicht vorhanden.

Müller, Rainer, Knapp, Michael, Heckmann, Klaus, Von Ruthendorf, M. und Boden, G. (2004) Protecting Nanoscaled Non-oxidic Particles from Oxygen Uptake by Coating with Nitrogen-Containing Surfactants. Langmuir 20 (7), S. 2598-2606. Volltext nicht vorhanden.

2001

Knapp, Michael (2001) Basel II - Wettlauf mit der Zeit. FIN.KOM Magazin für Banking Innovation (3), S. 5. Volltext nicht vorhanden.

Knapp, Michael (2001) Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle. Dissertation, Universität Regensburg. Volltext nicht vorhanden.

1999

Hamerle, Alfred und Knapp, Michael (1999) Multi-Faktor-Modell zur Bestimmung segmentspezifischer Ausfallwahrscheinlichkeiten für die Kredit-Portfolio-Steuerung. Wirtschaftsinformatik 41 (2), S. 138-144. Volltext nicht vorhanden.

1998

Hamerle, Alfred, Knapp, Michael, Ott, Birgit und Schacht, Guido (1998) Prognose und Sensitivitätsanalyse von Branchenrisiken - ein neuer Ansatz. Die Bank (07), S. 428. Volltext nicht vorhanden.

Knapp, Michael (1998) RAP-Modelle (RAROC, RORAC). Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Knapp, Michael (1998) Zukunftsorientierte Messung des Kreditrisikos im Firmenkundengeschäft. Working Paper. (Unveröffentlicht) Volltext nicht vorhanden.

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