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Publikationen von Kellner, Ralf
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Anzahl der Einträge: 16.
2022
Kellner, Ralf, Nagl, Maximilian 
und Rösch, Daniel
(2022)
Opening the black box – Quantile neural networks for loss given default prediction.
Journal of Banking & Finance 134, S. 106334.
Volltext nicht vorhanden.
und Rösch, Daniel
(2022)
Opening the black box – Quantile neural networks for loss given default prediction.
Journal of Banking & Finance 134, S. 106334.
Volltext nicht vorhanden.
2021
Voss, Andreas, McCarthy, Mary Beth, Bellas, Nicholas, Kellner, Ralf, Beitzel, Knut, Dyrna, Felix, Imhoff, Andreas B., Mazzocca, Augustus D., Muench, Lukas N. und Berthold, Daniel P.
(2021)
Significant Improvement in Shoulder Function and Pain in Patients Following Biologic Augmentation of Revision Arthroscopic Rotator Cuff Repair Using an Autologous Fibrin Scaffold and Bone Marrow Aspirate Derived From the Proximal Humerus.
Arthroscopy, Sports Medicine, and Rehabilitation 3 (6), e1819-e1825.
Betz, Jennifer , Kellner, Ralf und Rösch, Daniel
(2021)
Time matters: How default resolution times impact final loss rates.
Journal of the Royal Statistical Society, Series C 70 (3), S. 619-644.
Voss, Andreas, Löffler, Timon, Reuter, Sven, Imhoff, Andreas B., Kellner, Ralf, Csapo, Robert und Braun, Sepp
(2021)
Additional acromioclavicular cerclage limits lateral tilt of the scapula in patients with arthroscopically assisted coracoclavicular ligament reconstruction.
Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery 141 (8), S. 1331-1338.
Volltext nicht vorhanden.
2020
Jobst, Rainer, Kellner, Ralf und Rösch, Daniel
(2020)
Bayesian Loss Given Default Estimation for European Sovereign Bonds.
International Journal of Forecasting 36, S. 1073-1091.
Volltext nicht vorhanden.
Betz, Jennifer, Krüger, Steffen , Kellner, Ralf und Rösch, Daniel
(2020)
Macroeconomic effects and frailties in the resolution of non-performing loans.
Journal of Banking & Finance 112, S. 1-26.
Volltext nicht vorhanden.
, Kellner, Ralf und Rösch, Daniel
(2020)
Macroeconomic effects and frailties in the resolution of non-performing loans.
Journal of Banking & Finance 112, S. 1-26.
Volltext nicht vorhanden.
2019
Kellner, Ralf und Rösch, Daniel
(2019)
A Country Specific Point of View on International Diversification.
Journal of International Money and Finance 98, S. 102064.
(Im Druck)
Volltext nicht vorhanden.
Kellner, Ralf und Rösch, Daniel
(2019)
A Bayesian Re-Interpretation of “significant” empirical financial research.
Finance Research Letters 38, S. 101402.
Volltext nicht vorhanden.
Kellner, Ralf und Rösch, Daniel
(2019)
A country specific point of view on international diversification.
Journal of International Money and Finance 98, S. 102064.
Volltext nicht vorhanden.
Liska, Franz, von Deimling, Constantin, Otto, Alexander, Willinger, Lukas, Kellner, Ralf, Imhoff, Andreas B., Burgkart, Rainer und Voss, Andreas
(2019)
Distal femoral torsional osteotomy increases the contact pressure of the medial patellofemoral joint in biomechanical analysis.
Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy 27 (7), S. 2328-2333.
Volltext nicht vorhanden.
2018
Betz, Jennifer , Kellner, Ralf und Rösch, Daniel
(2018)
Systematic Effects among Loss Given Defaults and their Implications on Downturn Estimation.
European Journal of Operational Research 271, S. 1113-1144.
Volltext nicht vorhanden.
, Kellner, Ralf und Rösch, Daniel
(2018)
Systematic Effects among Loss Given Defaults and their Implications on Downturn Estimation.
European Journal of Operational Research 271, S. 1113-1144.
Volltext nicht vorhanden.
2017
Endres, Herbert und Kellner, Ralf
(2017)
Smart Data Analytics: Wie man schnell und einfach aus Daten wertvolle Erkenntnisse gewinnt!
Working Paper.
Zugang zum Volltext eingeschränkt.
2016
Betz, Jennifer , Kellner, Ralf und Rösch, Daniel
(2016)
What drives the time to resolution of defaulted bank loans?
Finance Research Letters 18, S. 7-31.
Volltext nicht vorhanden.
, Kellner, Ralf und Rösch, Daniel
(2016)
What drives the time to resolution of defaulted bank loans?
Finance Research Letters 18, S. 7-31.
Volltext nicht vorhanden.
Kellner, Ralf und Rösch, Daniel
(2016)
Quantifying market risk with Value-at-Risk or Expected Shortfall? Consequences for capital requirements and model risk.
Journal of Economic Dynamics and Control 68, S. 45-63.
Volltext nicht vorhanden.
Scheule, Harald, Kellner, Ralf und Rösch, Daniel
(2016)
The role of model risk in extreme value theory for capital adequacy.
Journal of Risk 18 (6), S. 39-70.
Volltext nicht vorhanden.
2013
Gatzert, Nadine und Kellner, Ralf
(2013)
Estimating the Basis Risk of Index-Linked Hedging Strategies using Multivariate Extreme Value Theory.
Journal of Banking and Finance 37 (11), S. 4353-4367.
Volltext nicht vorhanden.
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