Einträge von Tschernig, Rolf auf dem Publikationsserver

Tschernig, Rolf (2015) Racial Disparities, Judge Characteristics, and Standards of Review in Sentencing: Comment. Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE) 171 (1), S. 53-57. Volltext nicht vorhanden.

Tschernig, Rolf, Weber, Enzo und Weigand, Roland (2014) Long- versus medium-run identification in fractionally integrated VAR models. Economics Letters 122 (2), S. 299-302.

Tschernig, Rolf, Weber, Enzo und Weigand, Roland (2013) Long-run Identification in a Fractionally Integrated System. Journal of Business and Economic Statistics 31 (4), S. 438-450. Volltext nicht vorhanden.

Listl, Stefan, Behr, Michael, Eichhammer, Peter und Tschernig, Rolf (2011) The psychological impact of prosthodontic treatment—a discrete response modelling approach. Clinical Oral Investigations. Volltext nicht vorhanden.

Haupt, Harry, Schnurbus, Joachim und Tschernig, Rolf (2010) On Nonparametric Estimation of a Hedonic Price Function. Journal of Applied Econometrics 25 (5), S. 894-901.

Schotman, Peter, Tschernig, Rolf und Budek, Jan (2008) Long Memory and the Term Structure of Risk. Journal of Financial Econometrics 6 (4), S. 459-495.

Tschernig, Rolf (2008) Risikomanagement für Pensionsfonds. Zeitstruktur des Risikos und ein perfektes Gedächtnis. Blick in die Wissenschaft 20, S. 57-63.

Tschernig, Rolf und Yang, Lijang (2003) Multiple index identification of nonlinear vector autoregression. Bulletin of the international Statistical Institute 54th Session: Proceedings, S. 326-329. Volltext nicht vorhanden.

Yang, Lijian und Tschernig, Rolf (2002) Non- and semiparametric identification of seasonal nonlinear autoregression models. Econometric Theory 18, S. 1408-1448. Volltext nicht vorhanden.

Rech, Gianluigi, Teräsvirta, Timo und Tschernig, Rolf (2001) A simple variable selection technique for nonlinear models. Communications in Statistics Theory and Methods 30, S. 1227-1241. Volltext nicht vorhanden.

Guegan, Dominique und Tschernig, Rolf (2001) Prediction of chaotic time series in the presence of measurement error: the importance of initial conditions. Statistics and Computing 11, S. 277-284. Volltext nicht vorhanden.

Härdle, Wolfgang, Kleinow, Torsten und Tschernig, Rolf (2001) Web quantlets for time series analysis. Annals of the Institute of Statistical Mathematics 53, S. 179-188.

Tschernig, Rolf und Yang, Lijian (2000) Nonparametric lag selection for time series. Journal Of Time Series Analysis 21, S. 457-487. Volltext nicht vorhanden.

Tschernig, Rolf und Lang, Y. (1999) Multivariate bandwidth selection for local linear regression. Journal of the Royal Statistical Society, Series B (Statistical Methodology) 61, S. 793-815. Volltext nicht vorhanden.

Profit, Stefan und Tschernig, Rolf (1998) Germany's Labor Market Problems: What to do and what not to do - A Survey among Experts. IFO-Studien 44, S. 307-325. Volltext nicht vorhanden.

Pfann, Gerard A., Schotman, Peter C. und Tschernig, Rolf (1996) Nonlinear interest rate dynamics and implications for the term structure. Journal of Econometrics 74, S. 149-176. Volltext nicht vorhanden.

Tschernig, Rolf (1995) Long memory in foreign exchange rates revisited. Journal of International Financial Markets, Institutions, and Money 5, S. 53-78. Volltext nicht vorhanden.

Demougin, Dominique und Tschernig, Rolf (1993) Costless revelation of private information in the case of a duopoly. Journal of Institutional and Theoretical Economics 149, S. 443-63. Volltext nicht vorhanden.

Tschernig, Rolf und Zimmermann, Klaus F. (1992) Illusive persistence in German unemployment. Recherches Économique de Louvain 58, S. 441-453. Volltext nicht vorhanden.

Haupt, Harry, Schnurbus, Joachim und Tschernig, Rolf (2009) 9. Statistical validation of functional form in multiple regression using R. In: Vinod, Hrishikesh D., (ed.) Advances in Social Science Research Using R. Springer, New York, S. 157-168. (Im Druck) Volltext nicht vorhanden.

Tschernig, Rolf (2004) Nonparametric Time Series Modelling. In: Lütkepohl, Helmut und Krätzig, Markus, (eds.) Applied Time Series Econometrics. Cambridge University Press, Cambridge. ISBN 0521547873. Volltext nicht vorhanden.

Härdle, Wolfgang und Tschernig, Rolf (2000) Flexible Time Series Analysis. In: Härdle, W. und Hlavka, Z. und Klinke, S., (eds.) XploRe-Application Guide. Springer-Verlag, Heidelberg, S. 397-458.

Tschernig, Rolf (1998) Coment on "Cointegration Analysis" by H. Bierens. In: Heij, C. und Schumacher, H. und Hanzon, B. und Praagman, K., (eds.) System Dynamics in Economic and Financial Models. Wiley, S. 244-245. Volltext nicht vorhanden.

Lütkepohl, Helmut und Tschernig, Rolf (1996) Nichtparametrische Verfahren zur Analyse und Prognose von Finanzmarktdaten. In: Bol, G. und Nakhaeizadeh, G. und Vollmer, K.-H., (eds.) Finanzmarktanalyse und -prognose mit innovativen quantitativen Verfahren. Physica-Verlag, Heidelberg, S. 145-171. Volltext nicht vorhanden.

Wenzel, Heinz-Dieter, Kristof, Kora und Tschernig, Rolf (1988) A consistent analysis of government financing in a continuous time IS-LM Model. In: Flaschel, P. und Krueger, M., (eds.) Recent Approaches to Economic Dynamics. Peter Lang, Frankfurt am Main. Volltext nicht vorhanden.

Tschernig, Rolf, Weber, Enzo und Weigand, Roland (2013) Fractionally Integrated VAR Models with a Fractional Lag Operator and Deterministic Trends: Finite Sample Identification and Two-step Estimation. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 471, Working Paper, University of Regensburg, Regensburg.

Schotman, Peter, Tschernig, Rolf und Budek, Jan (2008) Long Memory and the Term Structure of Risk. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 427, Working Paper.

Budek, Jan, Schotman, Peter und Tschernig, Rolf (2006) Long Memory and the Term Structure of Risk, working paper WP 06-009. Working Paper.

Tschernig, Rolf (1994) Wechselkurse, Unsicherheit und Long Memory. Physica-Verlag, Heidelberg.