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und Röder, Klaus
(2025)
Performancevergleich von Luxusuhren, Oldtimern und Wein.
Corporate Finance (01-02), S. 22-27.
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und Röder, Klaus
(2024)
Tägliche Renditen und Risiko von Luxusuhren unter Berücksichtigung des Wochenendhandels.
Corporate Finance (05-06).
Volltext nicht vorhanden.
und Röder, Klaus
(2024)
Beneish M-Score: Aufdeckung von Bilanzmanipulation und erwartete Aktienrenditen.
Corporate Finance (03-04), S. 78-88.
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und Röder, Klaus
(2023)
Beta-Schätzer in Deutschland: Vergleich und Prognosefähigkeit für zukünftige Aktienrenditen.
Corporate Finance (01-02), S. 7-15.
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und Röder, Klaus
(2023)
Der globale Markt für Luxusuhren: Spillover-Effekte auf Aktien-, Anleihe- und Rohstoffmärkte.
Corporate Finance (07-08).
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und Röder, Klaus
(2023)
Die Kursreaktion von Aktiengesellschaften nach Investitionen
und Röder, Klaus
(2022)
Der Markt für Luxusuhren: Eine empirische Analyse
und Röder, Klaus
(2022)
Empirische Untersuchung von europäischen Zombieunternehmen: Eine Frage der Definition.
Corporate Finance (07-08).
Volltext nicht vorhanden.
und Röder, Klaus
(2022)
19. In Gold We Trust: Should German Investors Consider Gold in Stock Portfolios?
In: Klein, Tony und Lossagk, Sven und Strassberger, Mario und Walther, Thomas, (eds.)
Modern Finance and Risk Management : Festschrift in honour of Hermann Locarek-Junge.
Transformations in banking, finance and regulation, 4 (19).
World Scientific, Hackensack, NJ, S. 417-436.
ISBN 978-1-80061-190-0, 978-1-80061-191-7.
Volltext nicht vorhanden.
, Strohmeier, Franz und Röder, Klaus
(2021)
Wochentagseffekte bei Risikofaktoren auf dem deutschen Kapitalmarkt.
Corporate Finance (9-10), S. 301-308.
Volltext nicht vorhanden.
und Röder, Klaus
(2020)
Die Prognostizierbarkeit der Marktrendite.
Corporate Finance (07-08), S. 220-228.
Volltext nicht vorhanden.
und Röder, Klaus
(2019)
Kurseffekte von Aktienrückkäufen in Deutschland und die zugrunde liegenden Motive von deren Ankündigung.
Corporate Finance (01-02), S. 10-17.
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Mandl, Christian, Lobe, Sebastian und Röder, Klaus
(2010)
Fundamental Valuation of Extra-Financial Information.
Corporate Ownership and Control 8 (1), S. 296-320.
Hahnenstein, Lutz und Röder, Klaus
(2006)
Corporate hedging and capital structure decistion - towards an integrated framework for value creation.
Journal of financial transformation 17, S. 161-168.
Röder, Klaus
(1999)
Der Einfluss der Verbreitungstechnologie auf die Informationsverarbeitung von Ad hoc-Meldungen.
Finanzmarkt und Portfolio-Management 13 (4), S. 375-388.
Dorfleitner, Gregor und Röder, Klaus
(1998)
Spekulation mit dem DAX-Future: Eine theoretische und empirische Untersuchung.
Kredit und Kapital 31 (4), S. 592-612.
Röder, Klaus
(1996)
Intraday-Volatilität und Expiration-Day-Effekte bei DAX, IBIS-DAX und DAX-Future.
Finanzmarkt und Portfolio-Management 10 (4), S. 463-477.
Röder, Klaus
(1994)
Gibt es den Turn of the Month Effekt? - Eine empirische Analyse des deutschen Marktes von 1960 bis 1992.
Finanzmarkt und Portfolio-Management 8 (4), S. 535-545.
Röder, Klaus und Bamberg, Günter
(1994)
The Intraday ex ante Profitability of DAX-Futures Arbitrage for Institutional Investors in Germany - The Case of Early and Late Transactions.
Finanzmarkt und Portfolio-Management 8 (1), S. 50-62.
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