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Article

Hamerle, Alfred and Igl, Andreas and Plank, Kilian (2012) Correlation Smile, Volatility Skew and Systematic Risk Sensitivity of Tranches. Journal of Derivatives. (In Press)

Hamerle, Alfred and Dartsch, Andreas and Jobst, Rainer and Plank, Kilian (2011) Integrating Macroeconomic Risk Factors into Credit Portfolio Models. Journal of Risk Model Validation 5 (2), pp. 3-24.

Hamerle, Alfred and Jobst, Rainer (2011) Risikoadäquate Integration von Kreditverbriefungen in Kreditportfoliomodelle. Risiko Manager 1, 1,8-17.

Hamerle, Alfred and Knapp, Michael and Werndl, Thomas (2011) VaR-Dekomposition und Diversifikationseffekte. Risiko Manager (9), pp. 1-17.

Hamerle, Alfred and Schropp, Hans-Jochen (2010) Strukturierte Kreditverbriefungen; Spekulation oder Diversifikation? Risiko-Manager (20), 1,10-22.

Hamerle, Alfred and Plank, Kilian (2010) Intransparenzen auf Verbriefungsmärkten – Auswirkungen auf Risikoanalyse und Bewertung. Informatik Spektrum 33, pp. 27-36.

Hamerle, Alfred and Plank, Kilian (2009) A note on the Berkowitz test with discrete distributions. Journal of Risk Model Validation 3 (2), pp. 3-10.

Hamerle, Alfred and Plank, Kilian (2008) ABS-CDOs mit Subprime Exposure: "Hochgiftig" trotz AAA-Rating? Risiko-Manager (25-26), pp. 8-10.

Hamerle, Alfred and Jobst, Rainer and Schropp, Hans-Jochen (2008) CDOs versus Anleihen: Risikoprofile im Vergleich. Risiko-Manager 22, 1,8-14.

Hamerle, Alfred and Jobst, Rainer and Lerner, Matthias (2008) Mehrjährige makroökonomische Stresstests: Ein ökonometrischer Ansatz. Risiko-Manager (9), 1,8-15.

Hamerle, Alfred and Plank, Kilian (2008) Stress-testing CDOs. The Journal of Risk Model Validation 2 (4, Special Issue 2008/09), pp. 51-64.

Hamerle, Alfred and Knapp, Michael and Wildenauer, Nicole (2007) Default and recovery correlations - A dynamic econometric approach. Risk: Risk magazine (January), pp. 100-105.

Hamerle, Alfred and Jobst, Rainer and Liebig, Thilo and Rösch, Daniel (2007) Multiyear Risk of Credit Losses in SME Portfolios. Journal of Financial Forecasting 1 (2), pp. 25-54.

Hamerle, Alfred and Liebig, Thilo and Scheule, Harald (2006) Forecasting Credit Event Frequency – Empirical Evidence for West German Firms. Journal of Risk 9 (1), pp. 75-98.

Hamerle, Alfred and Rösch, Daniel (2006) Parameterizing Credit Risk Models. Journal of Credit Risk 2 (4), pp. 101-122.

Hamerle, Alfred and Rösch, Daniel (2005) Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten und „Risiko²“. Die Unternehmung 59 (6), pp. 535-546.

Hamerle, Alfred and Rösch, Daniel (2005) Bankinterne Parametrisierung und empirischer Vergleich von Kreditrisikomodellen. Die Betriebswirtschaft 65 (2), pp. 179-196.

Hamerle, Alfred and Rösch, Daniel (2005) Misspecified Copulas in Credit Risk Models: How Good is Gaussian? Journal of Risk 8 (1), pp. 41-58.

Blochwitz, Stefan and Hamerle, Alfred and Hohl, Stefan and Rauhmeier, Robert and Rösch, Daniel (2005) Myth and Reality of Discriminatory Power for Rating Systems. Wilmott Magazine, pp. 2-6.

Hamerle, Alfred and Rösch, Daniel (2005) Validierung von Ratingsystemen – Teil II: Performancemessung. Kredit und Rating Praxis 31 (1), pp. 15-19.

Blochwitz, Stefan and Hamerle, Alfred and Hohl, Stefan and Rauhmeier, Robert and Rösch, Daniel (2004) Was leisten Trennschärfemaße für Ratingsysteme? Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 57 (22), pp. 1275-1278.

Hamerle, Alfred and Liebig, Thilo and Rösch, Daniel (2004) Vergleich verschiedener Ansätze zur Modellierung von Assetkorrelationen. Deutsches Risk 4, pp. 39-45.

Hamerle, Alfred and Reusch, Matthias and Wadè, Markus (2004) Rating gewerblicher Immobilienkreditnehmer nach Basel II. Die Bank: Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis (3), pp. 198-204.

Hamerle, Alfred and Rösch, Daniel (2004) Validierung von Ratingsystemen – Teil I: Statistische Validierung. Kredit und Rating Praxis 30 (6), pp. 20-22.

Hamerle, Alfred and Liebig, Thilo and Rösch, Daniel (2003) Benchmarking Asset Correlations. Risk 16 (11), pp. 77-81.

Hamerle, Alfred and Rösch, Daniel (2003) Risikofaktoren und Korrelationen für Bonitätsveränderungen. Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (ZfbF) 55, pp. 199-223.

Boegelein, Leif and Hamerle, Alfred and Rauhmeier, Robert and Scheule, Harald (2002) Parametrisierung von CreditRisk+ im Konjunkturzyklus: Dynamische Ausfallquoten und Sektorenanalyse. Deutsches Risk: currencies, interest rates, equities, commodities, credit 2 (2), pp. 37-42.

Boegelein, Leif and Hamerle, Alfred and Rauhmeier, Robert and Scheule, Harald (2002) Modelling Default Rate Dynamics in the CreditRisk+ Framework. Risk 15 (10).

Hamerle, Alfred and Liebig, Thilo and Rösch, Daniel (2002) Assetkorrelationen der Schlüsselbranchen in Deutschland. Die Bank, pp. 470-473.

Spieß, Martin and Hamerle, Alfred (2000) A comparison of different methods for the estimation of regression models with correlated binary responses. Computational Statistics & Data Analysis 33 (4), pp. 439-455.

Hamerle, Alfred and Knapp, Michael (1999) Multi-Faktor-Modell zur Bestimmung segmentspezifischer Ausfallwahrscheinlichkeiten für die Kredit-Portfolio-Steuerung. Wirtschaftsinformatik 41 (2), pp. 138-144.

Hamerle, Alfred and Rösch, Daniel (1998) Zur empirischen Identifikation von Risikofaktoren bei Modellen der Arbitrage Pricing Theory. OR Spectrum 20 (2), pp. 123-134.

Hamerle, Alfred and Hruschka, Harald and Stoiber, Helmut (1998) Analyzing purchase incidence and brand choice by multi-state hazard models. OR-Spektrum 20 (1), pp. 55-63.

Hamerle, Alfred and Knapp, Michael and Ott, Birgit and Schacht, Guido (1998) Prognose und Sensitivitätsanalyse von Branchenrisiken - ein neuer Ansatz. Die Bank (07), p. 428.

Hamerle, Alfred and Rösch, Daniel (1998) Zum Einsatz "fundamentaler" Faktorenmodelle im Portfoliomanagement. Die Betriebswirtschaft 58 (1), pp. 38-48.

Hamerle, Alfred and Rösch, Daniel (1997) Das Surrogatproblem bei "multivariaten" CAPM-Tests. Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (ZfbF) 49 (10), pp. 858-876.

Hamerle, Alfred and Rösch, Daniel (1996) Empirische Rendite-Risiko-Beziehung in der Kapitalmarktforschung: Meßfehlerproblem und Vergleich von OLS- und GLS-Schätzung. Allgemeines Statistisches Archiv 80 (4), pp. 361-370.

Hamerle, Alfred and Rösch, Daniel (1996) Ineffiziente Benchmarks und Identifikation der Bestimmungsfaktoren von Wertpapierrenditen. Allgemeines Statistisches Archiv 80 (3), pp. 299-312.

Hamerle, Alfred and Rösch, Daniel (1996) Kapitalmarktanomalien und Rendite-Risiko-Beziehung bei einem ineffizienten Marktindex. Financial Markets and Portfolio Management 10 (1), pp. 61-74.

Hamerle, Alfred and Singer, Hermann and Nagl, Willi (1993) Identification and estimation of continuous time dynamic systems with exogenous variables using panel data. Econometric Theory 9, pp. 283-295.

Blossfeld, Hans-Peter and Hamerle, Alfred (1989) Hazardraten-Modelle in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Allgemeines statistisches Archiv : AStA 73, pp. 213-238.

Hamerle, Alfred (1989) Multiple-spell regression models for duration data. Journal of the Royal Statistical Society, Series C (Applied Statistics) 38 (1), pp. 127-138.

Blossfeld, Hans-Peter and Hamerle, Alfred (1989) Unobserved heterogeneity in hazard rate models: a test and an illustration from a study of career mobility. Quality and Quantity 23, pp. 129-141.

Blossfeld, Hans-Peter and Hamerle, Alfred (1988) Using Cox Models to Study Multiepisode Processes. Sociological Methods & Research 17, pp. 432-448.

Hamerle, Alfred (1987) Der "Event-History-Ansatz" zur Modellierung von Diffusions- und allgemeinen Kaufentscheidungsprozessen. Marketing : ZFP 9, pp. 248-256.

Hamerle, Alfred (1986) Regression analysis for discrete event history or failure time data. Statistische Hefte = Statistical Papers 27 (1), pp. 207-225.

Hamerle, Alfred (1983) Marktsegmentierung: Kategoriale Regression vs. Kontrastgruppenanalyse (Automatic Interaction Detector). Marketing : ZFP 5, pp. 253-261.

Hamerle, Alfred and Tutz, Gerhard (1980) Goodness-of-fit tests for probabilistic measurement models. Journal of Mathematical Psychology 21, pp. 153-167.

Book Section

Hamerle, Alfred and Igl, Andreas (2011) Valuation of complex financial instruments for credit risk transfer. In: Hu, Bo and Morasch, Karl and Pickl, Stefan and Siegle, Markus, (eds.) Operations Research Proceedings 2010. Springer, München, pp. 117-122.

Hamerle, Alfred and Plank, Kilian (2010) Copula Choice with Factor Credit Portfolio Models. In: Kneib, Thomas and Tutz, Gerhard, (eds.) Statistical Modelling and Regression Structures: Festschrift in Honour of Ludwig Fahrmeir. Physica-Verlag, pp. 321-336. ISBN 978-3-7908-2412-4.

Donhauser, Martin and Hamerle, Alfred and Plank, Kilian (2010) Quantifying Systematic Risk in a Portfolio of Collateralised Debt Obligations. In: Rösch, Daniel and Scheule, Harald, (eds.) Model Risk: Identification, Measurement and Management. Risk Books, London, pp. 457-488. ISBN 978-1-906348-25-0 .

Hamerle, Alfred and Jobst, Rainer and Knapp, Michael and Lerner, Matthias (2008) Stress-Testing Credit Value-at-Risk: a Multiyear Approach. In: Rösch, Daniel and Scheule, Harald, (eds.) Stress Testing for Financial Institutions: Applications, Regulations and Techniques. Riskbooks, London, pp. 67-91. ISBN 978-1-906348-11-3.

Hamerle, Alfred and Rösch, Daniel (2006) Ein einfaches Modell zur Risikomessung von Kreditportfolien. In: Brachinger, Hans Wolfgang and Hamerle, Alfred and Münnich, Ralf and Schweitzer, Walter, (eds.) Wirtschaftsstatistik: Festschrift zum 65. Geburtstag von Professor Dr. Dr. h.c. mult. Eberhard Schaich. Vahlen, München, pp. 65-79. ISBN 3-8006-3289-6.

Hamerle, Alfred and Knapp, Michael and Wildenauer, Nicole (2006) Modelling Loss Given Default: A "Point in Time"-Approach. In: Engelmann, Bernd, (ed.) The Basel II risk parameters: estimation, validation, and stress testing. Springer, Berlin, pp. 127-142. ISBN 3-540-33085-2.

Boegelein, Leif and Hamerle, Alfred and Knapp, Michael and Rösch, Daniel (2004) Econometric Approaches for Sector Analysis. In: Gundlach, Matthias and Lehrbaß, Frank, (eds.) CreditRisk+ in the Banking Industry. Springer, Berlin, pp. 231-248. ISBN 3-540-20738-4.

Boegelein, Leif and Hamerle, Alfred and Knapp, Michael and Rösch, Daniel (2004) 14. Econometric Methods for Sector Analysis. In: Gundlach, Matthias and Lehrbass, Frank, (eds.) CreditRisk+ in the banking industry. Springer finance (14). Springer, Berlin, pp. 231-248. ISBN 3-540-20738-4; 978-3-540-20738-2.

Hamerle, Alfred (2000) Statistische Modelle im Kreditgeschäft der Banken. In: Johanning, Lutz and Rudolph, Bernd, (eds.) Handbuch Risikomanagement. Band 1. Uhlenbruch, Bad Soden/Ts., pp. 459-490. ISBN 3-933207-15-0.

Blossfeld, Hans-Peter and Hamerle, Alfred (1991) Event-history models in social mobility research. In: Magnusson, David, (ed.) Problems and methods in longitudinal research : stability and change. European Network on Longitudinal Studies on Individual Development, 5. Cambridge Univ. Press, Cambridge, pp. 212-235. ISBN 0-521-40195-X.

Blossfeld, Hans-Peter and Hamerle, Alfred (1990) Unobserved heterogeneity in hazard rate models : a test and an illustration from a study of career mobility. In: Mayer, Karl Ulrich, (ed.) Event history analysis in life course research. Univ. of Wisconsin Press, Madison, Wis., pp. 241-252. ISBN 0-299-12200-X, 0-299-12204-2.

Monograph

Hamerle, Alfred and Plank, Kilian (2009) Is Diversification Possible with CDOs? Promises and Fallacies of an Investment Class. Working Paper.

Hamerle, Alfred and Liebig, Thilo and Schropp, Hans-Jochen (2009) Systematic Risk of CDOs and CDO Arbitrage. Discussion paper / Deutsche Bundesbank, Eurosystem: Series 2, Banking and financial studies 2009,13, Discussion Paper, Dt. Bundesbank, Frankfurt am Main.

Donhauser, Martin and Hamerle, Alfred and Plank, Kilian (2008) Dynamic Risk of CDOs. Working Paper.

Hamerle, Alfred and Knapp, Michael and Wildenauer, Nicole (2006) Explaining default and recovery correlations - A dynamic econometric approach. Working Paper.

Hamerle, Alfred and Knapp, Michael and Wildenauer, Nicole (2005) Auswirkungen unterschiedlicher Assetkorrelationen in Mehr-Sektoren-Kreditportfoliomodellen. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 409, Working Paper.

Hamerle, Alfred and Knapp, Michael and Liebig, Thilo and Wildenauer, Nicole (2005) Incorporating prediction and estimation risk in point-in-time credit portfolio models. Deutsche Bundesbank: Discussion Paper: Series 2: Banking and Financial Studies 13/2005, Working Paper, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main.

Hamerle, Alfred and Jobst, Rainer and Tegelkamp, Christian and Wadè, Markus (2004) Ermittlung der Ausfallwahrscheinlichkeit von Kreditnehmergemeinschaften. Working Paper. (Unpublished)

Hamerle, Alfred and Liebig, Thilo and Scheule, Harald (2004) Forecasting Credit Portfolio Risk. Discussion paper / Deutsche Bundesbank: Series 2, Banking and financial studies 2004,1, UNSPECIFIED, Dt. Bundesbank, Frankfurt am Main.

Hamerle, Alfred and Liebig, Thilo and Rösch, Daniel (2003) Credit Risk Factor Modeling and the Basel II IRB Approach. Deutsche Bundesbank, Discussion Paper Series 2: Banking and Financial Supervision 2, Working Paper, Dt. Bundesbank, Frankfurt am Main.

Hamerle, Alfred and Rauhmeier, Robert and Rösch, Daniel (2003) Uses and Misuses of Measures for Credit Rating Accuracy. Working Paper. (Unpublished)

Hamerle, Alfred and Liebig, Thilo and Scheule, Harald (2002) Dynamic Modeling of Credit Portfolio Risk with Time-Discrete Hazard Rates. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 369, Working Paper.

Hamerle, Alfred and Rösch, Daniel (2000) Market Proxy Inefficiency Factor Misspecification, and CAPM-Tests Based on the Cross-section of Returns. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 349, Working Paper.

Hamerle, Alfred and Rösch, Daniel (2000) Zur Ermittlung systematischer Risikofaktoren und Korrelationen in "bedingten" Kreditportfoliomodellen. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 350, Working Paper.

Hamerle, Alfred and Knapp, Michael (1998) Zukunftsorientierte Messung des Kreditrisikos im Firmenkundengeschäft. Working Paper. (Unpublished)

Eglmeier, Alexandra and Hamerle, Alfred (1994) Studienabbruchquote und Studiendauer im Diplomstudiengang Betriebswirtschaftslehre an der Universität Regensburg. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 267, Working Paper.

Conference or Workshop Item

Rösch, Daniel and Hamerle, Alfred (2000) Systematische Bonitätsrisiken und Default-Korrelationen. In: Effiziente Gestaltung von Finanzmärkten und Finanzinstitutionen der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Februar 2000, Eltville.

Book

Hamerle, Alfred and Tutz, Gerhard (1989) Diskrete Modelle zur Analyse von Verweildauer und Lebenszeiten. Campus Forschung, 568. Campus, Frankfurt. ISBN 3-593-33946-3.

Blossfeld, Hans-Peter and Hamerle, Alfred and Mayer, Karl Ulrich (1989) Event history analysis : statistical theory and application in the social sciences. L. Erlbaum Associates, Hillsdale, N.J. ISBN 0-8058-0126-X.

Blossfeld, Hans-Peter and Hamerle, Alfred and Mayer, Karl Ulrich (1986) Ereignisanalyse : statistische Theorie und Anwendung in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Campus Studium, 569. Campus, Frankfurt. ISBN 3-593-32569-1.

Hamerle, Alfred and Kemény, Peter (1985) Mathematik : Einführung für Sozialwissenschaftler, insbesondere für Psychologen, Soziologen, Pädagogen, Politologen. 2. Aufl. Oldenbourg, München. ISBN 3-486-25662-9.

Fahrmeir, Ludwig and Hamerle, Alfred, eds. (1984) Multivariate statistische Verfahren. de Gruyter, Berlin. ISBN 3-11-008509-7.

Schaich, Eberhard and Hamerle, Alfred (1984) Verteilungsfreie statistische Prüfverfahren : eine anwendungsorientierte Darstellung. Springer, Berlin. ISBN 3-540-13776-9, 0-387-13776-9.

Hamerle, Alfred (1982) Latent-Trait-Modelle : die messtheoretische und multivariate statistische Analyse kategorialer Reaktionsmodelle. Beltz, Weinheim. ISBN 3-407-58152-1.

Thesis

Hamerle, Alfred (1975) Reine Variablen-Prüfung und gemischte Attribut-Variablen-Prüfung in der statistischen Qualitätskontrolle. PhD, Univ. Regensburg.

Other

Hamerle, Alfred and Rösch, Daniel (2006) Applying Credit Risk Models to Default Data. . (Submitted)

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