Einträge von Hamerle, Alfred auf dem Publikationsserver

Hamerle, Alfred, Igl, Andreas und Plank, Kilian (2012) Correlation Smile, Volatility Skew and Systematic Risk Sensitivity of Tranches. Journal of Derivatives. (Im Druck) Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Dartsch, Andreas, Jobst, Rainer und Plank, Kilian (2011) Integrating Macroeconomic Risk Factors into Credit Portfolio Models. Journal of Risk Model Validation 5 (2), S. 3-24. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Jobst, Rainer (2011) Risikoadäquate Integration von Kreditverbriefungen in Kreditportfoliomodelle. Risiko Manager 1, 1,8-17. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Knapp, Michael und Werndl, Thomas (2011) VaR-Dekomposition und Diversifikationseffekte. Risiko Manager (9), S. 1-17. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Igl, Andreas (2011) Valuation of complex financial instruments for credit risk transfer. In: Hu, Bo und Morasch, Karl und Pickl, Stefan und Siegle, Markus, (eds.) Operations Research Proceedings 2010. Springer, München, S. 117-122. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Schropp, Hans-Jochen (2010) Strukturierte Kreditverbriefungen; Spekulation oder Diversifikation? Risiko-Manager (20), 1,10-22. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Plank, Kilian (2010) Copula Choice with Factor Credit Portfolio Models. In: Kneib, Thomas und Tutz, Gerhard, (eds.) Statistical Modelling and Regression Structures: Festschrift in Honour of Ludwig Fahrmeir. Physica-Verlag, S. 321-336. ISBN 978-3-7908-2412-4. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Plank, Kilian (2010) Intransparenzen auf Verbriefungsmärkten – Auswirkungen auf Risikoanalyse und Bewertung. Informatik Spektrum 33, S. 27-36. Volltext nicht vorhanden.

Donhauser, Martin, Hamerle, Alfred und Plank, Kilian (2010) Quantifying Systematic Risk in a Portfolio of Collateralised Debt Obligations. In: Rösch, Daniel und Scheule, Harald, (eds.) Model Risk: Identification, Measurement and Management. Risk Books, London, S. 457-488. ISBN 978-1-906348-25-0. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Plank, Kilian (2009) A note on the Berkowitz test with discrete distributions. Journal of Risk Model Validation 3 (2), S. 3-10. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Plank, Kilian (2009) Is Diversification Possible with CDOs? Promises and Fallacies of an Investment Class. Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo und Schropp, Hans-Jochen (2009) Systematic Risk of CDOs and CDO Arbitrage. Discussion paper / Deutsche Bundesbank, Eurosystem: Series 2, Banking and financial studies 2009,13, Diskussionspapier, Dt. Bundesbank, Frankfurt am Main. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Plank, Kilian (2008) ABS-CDOs mit Subprime Exposure: "Hochgiftig" trotz AAA-Rating? Risiko-Manager (25-26), S. 8-10. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer und Schropp, Hans-Jochen (2008) CDOs versus Anleihen: Risikoprofile im Vergleich. Risiko-Manager 22, 1,8-14. Volltext nicht vorhanden.

Donhauser, Martin, Hamerle, Alfred und Plank, Kilian (2008) Dynamic Risk of CDOs. Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer und Lerner, Matthias (2008) Mehrjährige makroökonomische Stresstests: Ein ökonometrischer Ansatz. Risiko-Manager 9, 1,8-15. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer, Knapp, Michael und Lerner, Matthias (2008) Stress-Testing Credit Value-at-Risk: a Multiyear Approach. In: Rösch, Daniel und Scheule, Harald, (eds.) Stress Testing for Financial Institutions: Applications, Regulations and Techniques. Riskbooks, London, S. 67-91. ISBN 978-1-906348-11-3. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Plank, Kilian (2008) Stress-testing CDOs. The Journal of Risk Model Validation 2 (4, Spe), S. 51-64. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Knapp, Michael und Wildenauer, Nicole (2007) Default and recovery correlations - A dynamic econometric approach. Risk: Risk magazine (Januar), S. 100-105. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer, Liebig, Thilo und Rösch, Daniel (2007) Multiyear Risk of Credit Losses in SME Portfolios. Journal of Financial Forecasting 1 (2), S. 25-54. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2006) Ein einfaches Modell zur Risikomessung von Kreditportfolien. In: Brachinger, Hans Wolfgang und Hamerle, Alfred und Münnich, Ralf und Schweitzer, Walter, (eds.) Wirtschaftsstatistik: Festschrift zum 65. Geburtstag von Professor Dr. Dr. h.c. mult. Eberhard Schaich. Vahlen, München, S. 65-79. ISBN 3-8006-3289-6. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Knapp, Michael und Wildenauer, Nicole (2006) Explaining default and recovery correlations - A dynamic econometric approach. Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo und Scheule, Harald (2006) Forecasting Credit Event Frequency – Empirical Evidence for West German Firms. Journal of Risk 9 (1), S. 75-98. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Knapp, Michael und Wildenauer, Nicole (2006) Modelling Loss Given Default: A "Point in Time"-Approach. In: Engelmann, Bernd, (ed.) The Basel II risk parameters: estimation, validation, and stress testing. Springer, Berlin, S. 127-142. ISBN 3-540-33085-2. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2006) Parameterizing Credit Risk Models. Journal of Credit Risk 2 (4), S. 101-122. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Knapp, Michael und Wildenauer, Nicole (2005) Auswirkungen unterschiedlicher Assetkorrelationen in Mehr-Sektoren-Kreditportfoliomodellen. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 409, Working Paper.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2005) Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten und Risiko zum Quadrat. Die Unternehmung 59 (6), S. 535-546. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2005) Bankinterne Parametrisierung und empirischer Vergleich von Kreditrisikomodellen. Die Betriebswirtschaft 65 (2), S. 179-196. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Knapp, Michael, Liebig, Thilo und Wildenauer, Nicole (2005) Incorporating prediction and estimation risk in point-in-time credit portfolio models. Deutsche Bundesbank: Discussion Paper: Series 2: Banking and Financial Studies 13/2005, Working Paper, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2005) Misspecified Copulas in Credit Risk Models: How Good is Gaussian? Journal of Risk 8 (1), S. 41-58. Volltext nicht vorhanden.

Blochwitz, Stefan, Hamerle, Alfred, Hohl, Stefan, Rauhmeier, Robert und Rösch, Daniel (2005) Myth and Reality of Discriminatory Power for Rating Systems. Wilmott Magazine, S. 2-6. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2005) Validierung von Ratingsystemen – Teil II: Performancemessung. Kredit und Rating Praxis 31 (1), S. 15-19. Volltext nicht vorhanden.

Blochwitz, Stefan, Hamerle, Alfred, Hohl, Stefan, Rauhmeier, Robert und Rösch, Daniel (2004) Was leisten Trennschärfemaße für Ratingsysteme? Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 57 (22), S. 1275-1278. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo und Rösch, Daniel (2004) Vergleich verschiedener Ansätze zur Modellierung von Assetkorrelationen. Deutsches Risk 4, S. 39-45. Volltext nicht vorhanden.

Boegelein, Leif, Hamerle, Alfred, Knapp, Michael und Rösch, Daniel (2004) Econometric Approaches for Sector Analysis. In: Gundlach, Matthias und Lehrbaß, Frank, (eds.) CreditRisk+ in the Banking Industry. Springer, Berlin, S. 231-248. ISBN 3-540-20738-4. Volltext nicht vorhanden.

Boegelein, Leif, Hamerle, Alfred, Knapp, Michael und Rösch, Daniel (2004) 14. Econometric Methods for Sector Analysis. In: Gundlach, Matthias und Lehrbass, Frank, (eds.) CreditRisk+ in the banking industry. Springer finance (14). Springer, Berlin, S. 231-248. ISBN 3-540-20738-4; 978-3-540-20738-2. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer, Tegelkamp, Christian und Wadè, Markus (2004) Ermittlung der Ausfallwahrscheinlichkeit von Kreditnehmergemeinschaften. Working Paper. (Unveröffentlicht) Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo und Scheule, Harald (2004) Forecasting Credit Portfolio Risk. Discussion paper / Deutsche Bundesbank: Series 2, Banking and financial studies 2004,1, Dt. Bundesbank, Frankfurt am Main.

Hamerle, Alfred, Reusch, Matthias und Wadè, Markus (2004) Rating gewerblicher Immobilienkreditnehmer nach Basel II. Die Bank: Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis (3), S. 198-204. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2004) Validierung von Ratingsystemen – Teil I: Statistische Validierung. Kredit und Rating Praxis 30 (6), S. 20-22. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo und Rösch, Daniel (2003) Benchmarking Asset Correlations. Risk 16 (11), S. 77-81. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2003) Risikofaktoren und Korrelationen für Bonitätsveränderungen. Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (ZfbF) 55, S. 199-223. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo und Rösch, Daniel (2003) Credit Risk Factor Modeling and the Basel II IRB Approach. Deutsche Bundesbank, Discussion Paper Series 2: Banking and Financial Supervision 2, Working Paper, Dt. Bundesbank, Frankfurt am Main.

Hamerle, Alfred, Rauhmeier, Robert und Rösch, Daniel (2003) Uses and Misuses of Measures for Credit Rating Accuracy. Working Paper. (Unveröffentlicht) Volltext nicht vorhanden.

Boegelein, Leif, Hamerle, Alfred, Rauhmeier, Robert und Scheule, Harald (2002) Parametrisierung von CreditRisk+ im Konjunkturzyklus: Dynamische Ausfallquoten und Sektorenanalyse. Deutsches Risk: currencies, interest rates, equities, commodities, credit 2 (2), S. 37-42. Volltext nicht vorhanden.

Boegelein, Leif, Hamerle, Alfred, Rauhmeier, Robert und Scheule, Harald (2002) Modelling Default Rate Dynamics in the CreditRisk+ Framework. Risk 15 (10). Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo und Rösch, Daniel (2002) Assetkorrelationen der Schlüsselbranchen in Deutschland. Die Bank, S. 470-473. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo und Scheule, Harald (2002) Dynamic Modeling of Credit Portfolio Risk with Time-Discrete Hazard Rates. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 369, Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Spieß, Martin und Hamerle, Alfred (2000) A comparison of different methods for the estimation of regression models with correlated binary responses. Computational Statistics & Data Analysis 33 (4), S. 439-455. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2000) Market Proxy Inefficiency Factor Misspecification, and CAPM-Tests Based on the Cross-section of Returns. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 349, Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred (2000) Statistische Modelle im Kreditgeschäft der Banken. In: Johanning, Lutz und Rudolph, Bernd, (eds.) Handbuch Risikomanagement. Band 1. Uhlenbruch, Bad Soden/Ts., S. 459-490. ISBN 3-933207-15-0. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Hamerle, Alfred (2000) Systematische Bonitätsrisiken und Default-Korrelationen. In: Effiziente Gestaltung von Finanzmärkten und Finanzinstitutionen der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Februar 2000, Eltville. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2000) Zur Ermittlung systematischer Risikofaktoren und Korrelationen in "bedingten" Kreditportfoliomodellen. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 350, Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Knapp, Michael (1999) Multi-Faktor-Modell zur Bestimmung segmentspezifischer Ausfallwahrscheinlichkeiten für die Kredit-Portfolio-Steuerung. Wirtschaftsinformatik 41 (2), S. 138-144. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (1998) Zur empirischen Identifikation von Risikofaktoren bei Modellen der Arbitrage Pricing Theory. OR Spectrum 20 (2), S. 123-134. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Hruschka, Harald und Stoiber, Helmut (1998) Analyzing purchase incidence and brand choice by multi-state hazard models. OR-Spektrum 20 (1), S. 55-63. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Knapp, Michael, Ott, Birgit und Schacht, Guido (1998) Prognose und Sensitivitätsanalyse von Branchenrisiken - ein neuer Ansatz. Die Bank (07), S. 428. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Knapp, Michael (1998) Zukunftsorientierte Messung des Kreditrisikos im Firmenkundengeschäft. Working Paper. (Unveröffentlicht) Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (1998) Zum Einsatz "fundamentaler" Faktorenmodelle im Portfoliomanagement. Die Betriebswirtschaft 58 (1), S. 38-48. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (1997) Das Surrogatproblem bei "multivariaten" CAPM-Tests. Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (ZfbF) 49 (10), S. 858-876. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (1996) Empirische Rendite-Risiko-Beziehung in der Kapitalmarktforschung: Meßfehlerproblem und Vergleich von OLS- und GLS-Schätzung. Allgemeines Statistisches Archiv 80 (4), S. 361-370. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (1996) Ineffiziente Benchmarks und Identifikation der Bestimmungsfaktoren von Wertpapierrenditen. Allgemeines Statistisches Archiv 80 (3), S. 299-312. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (1996) Kapitalmarktanomalien und Rendite-Risiko-Beziehung bei einem ineffizienten Marktindex. Financial Markets and Portfolio Management 10 (1), S. 61-74. Volltext nicht vorhanden.

Eglmeier, Alexandra und Hamerle, Alfred (1994) Studienabbruchquote und Studiendauer im Diplomstudiengang Betriebswirtschaftslehre an der Universität Regensburg. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 267, Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Singer, Hermann und Nagl, Willi (1993) Identification and estimation of continuous time dynamic systems with exogenous variables using panel data. Econometric Theory 9, S. 283-295.

Blossfeld, Hans-Peter und Hamerle, Alfred (1991) Event-history models in social mobility research. In: Magnusson, David, (ed.) Problems and methods in longitudinal research : stability and change. European Network on Longitudinal Studies on Individual Development, 5. Cambridge Univ. Press, Cambridge, S. 212-235. ISBN 0-521-40195-X.

Blossfeld, Hans-Peter und Hamerle, Alfred (1990) Unobserved heterogeneity in hazard rate models : a test and an illustration from a study of career mobility. In: Mayer, Karl Ulrich, (ed.) Event history analysis in life course research. Univ. of Wisconsin Press, Madison, Wis., S. 241-252. ISBN 0-299-12200-X, 0-299-12204-2. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Tutz, Gerhard (1989) Diskrete Modelle zur Analyse von Verweildauer und Lebenszeiten. Campus Forschung, 568. Campus, Frankfurt. ISBN 3-593-33946-3.

Blossfeld, Hans-Peter, Hamerle, Alfred und Mayer, Karl Ulrich (1989) Event history analysis : statistical theory and application in the social sciences. L. Erlbaum Associates, Hillsdale, N.J. ISBN 0-8058-0126-X. Volltext nicht vorhanden.

Blossfeld, Hans-Peter und Hamerle, Alfred (1989) Hazardraten-Modelle in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Allgemeines statistisches Archiv : AStA 73, S. 213-238.

Hamerle, Alfred (1989) Multiple-spell regression models for duration data. Journal of the Royal Statistical Society, Series C (Applied Statistics) 38 (1), S. 127-138.

Blossfeld, Hans-Peter und Hamerle, Alfred (1989) Unobserved heterogeneity in hazard rate models: a test and an illustration from a study of career mobility. Quality and Quantity 23, S. 129-141.

Blossfeld, Hans-Peter und Hamerle, Alfred (1988) Using Cox Models to Study Multiepisode Processes. Sociological Methods & Research 17, S. 432-448.

Hamerle, Alfred (1987) Der "Event-History-Ansatz" zur Modellierung von Diffusions- und allgemeinen Kaufentscheidungsprozessen. Marketing : ZFP 9, S. 248-256.

Blossfeld, Hans-Peter, Hamerle, Alfred und Mayer, Karl Ulrich (1986) Ereignisanalyse : statistische Theorie und Anwendung in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Campus Studium, 569. Campus, Frankfurt. ISBN 3-593-32569-1.

Hamerle, Alfred (1986) Regression analysis for discrete event history or failure time data. Statistische Hefte = Statistical Papers 27 (1), S. 207-225.

Hamerle, Alfred und Kemény, Peter (1985) Mathematik : Einführung für Sozialwissenschaftler, insbesondere für Psychologen, Soziologen, Pädagogen, Politologen. 2. Aufl. Oldenbourg, München. ISBN 3-486-25662-9.

Fahrmeir, Ludwig und Hamerle, Alfred, eds. (1984) Multivariate statistische Verfahren. de Gruyter, Berlin. ISBN 3-11-008509-7. Volltext nicht vorhanden.

Schaich, Eberhard und Hamerle, Alfred (1984) Verteilungsfreie statistische Prüfverfahren : eine anwendungsorientierte Darstellung. Springer, Berlin. ISBN 3-540-13776-9, 0-387-13776-9. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred (1983) Marktsegmentierung: Kategoriale Regression vs. Kontrastgruppenanalyse (Automatic Interaction Detector). Marketing : ZFP 5, S. 253-261.

Hamerle, Alfred (1982) Latent-Trait-Modelle : die messtheoretische und multivariate statistische Analyse kategorialer Reaktionsmodelle. Beltz, Weinheim. ISBN 3-407-58152-1. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Tutz, Gerhard (1980) Goodness-of-fit tests for probabilistic measurement models. Journal of Mathematical Psychology 21, S. 153-167.

Hamerle, Alfred (1975) Reine Variablen-Prüfung und gemischte Attribut-Variablen-Prüfung in der statistischen Qualitätskontrolle. Dissertation, Univ. Regensburg.