Publikationen von Scheule, Harald

Lee, Yongwoong, Scheule, Harald und Rösch, Daniel (2021) Systematic Credit Risk in Securitised Mortgage Portfolios. Journal of Banking and Finance 122, S. 105996. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2020) Deep Credit Risk - Machine Learning in Python. Independently Published, United States. ISBN 9798617590199. Volltext nicht vorhanden.

Do, Hung , Scheule, Harald und Rösch, Daniel (2019) Liquidity constraints, home equity and residential mortgage losses. Journal of Real Estate Finance and Economics. (Im Druck) Volltext nicht vorhanden.

Krüger, Steffen , Oehme, Toni, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2018) A Copula Sample Selection Model for Predicting Multi-Year LGDs and Lifetime Expected Losses. Journal of Empirical Finance 47, S. 246-262. Volltext nicht vorhanden.

Do, Hung , Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2018) Predicting loss severities for residential mortgage loans: A three-step selection approach. European Journal of Operational Research 270 (1), S. 246-259. Volltext nicht vorhanden.

Krüger, Steffen , Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2018) The Impact of Loan Loss Provisioning on Bank Capital Requirements. Journal of Financial Stability 36, S. 114-129. Volltext nicht vorhanden.

Scheule, Harald, Rösch, Daniel und Baesens, Bart (2017) Credit Risk Analytics: The R Companion. Create Space Independent Publishing Platform. ISBN 978-1977760869. Volltext nicht vorhanden.

Scheule, Harald, Baesens, Bart und Rösch, Daniel (2016) Credit Risk Analytics: Measurement Techniques, Applications, and Examples in SAS. John Wiley & Sons, New York, N.Y.. ISBN 978-1-119-14398-7. Volltext nicht vorhanden.

Lee, Yongwoong, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2016) Accuracy of Mortgage Portfolio Risk Forecasts during Financial Crises. European Journal of Operational Research 249, S. 440-456. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2016) Systematic Credit Risk and Pricing for Fixed Income Instruments. Journal of Fixed Income 26, S. 42-60. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2016) The Role of Loan Portfolio Losses and Bank Capital for Asian Financial System Resilience. Pacific-Basin Finance Journal 40 B, S. 289-305. Volltext nicht vorhanden.

Scheule, Harald, Kellner, Ralf und Rösch, Daniel (2016) The role of model risk in extreme value theory for capital adequacy. Journal of Risk 18 (6), S. 39-70. Volltext nicht vorhanden.

Claussen, Arndt, Löhr, Sebastian, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2016) Valuation of Systematic Risk in the Cross-Section of Credit Default Swap Spreads. Quarterly Review of Economics and Finance 64, S. 183-195. Volltext nicht vorhanden.

Jobst, Rainer, Rösch, Daniel, Scheule, Harald und Schmelzle, Martin (2015) A Simple Econometric Approach for Modeling Stress Event Intensities. Journal of Futures Markets 35 (4), S. 300-320. Volltext nicht vorhanden.

Lützenkirchen, Kristina, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2014) Asset portfolio securitizations and cyclicality of regulatory capital. European Journal of Operational Research 237 (1), S. 289-302. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2014) Forecasting Probabilities of Default and Loss Rates Given Default in the Presence of Selection. Journal of the Operational Research Society 65 (3), S. 393-407. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2013) Credit Securitisations and Derivatives - Challenges for the Global Markets. John Wiley & Sons, Chichester. ISBN 978-1-11-996396-7. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald, eds. (2013) Credit Securitisations and Derivatives: Challenges for the Global Markets. Finance Series. Wiley, Chichester. ISBN 978-111-996-396-7 (print), 978-111-996-604-3 (online). Volltext nicht vorhanden.

Löhr, Sebastian, Mursajew, Olga, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2013) Dynamic Correlation Modeling and Spread Forecasting in Structured Finance. Journal of Futures Markets 33 (11), S. 994-1023. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2013) Forecasting Mortgage Securitization Risk under Systematic Risk and Parameter Uncertainty. Journal of Risk and Insurance 81 (3), S. 563-586. Volltext nicht vorhanden.

Lützenkirchen, Kristina, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2013) Ratings Based Capital Adequacy for Securitizations. Journal of Banking and Finance 37 (12), S. 5236-5247. Volltext nicht vorhanden.

Bodenstedt, Matthias, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2013) The Path to Impairment: Do Credit Rating Agencies Anticipate Default Events of Structured Finance Transactions? European Journal of Finance 19 (9), S. 841-860. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2012) Capital Incentives and Adequacy for Securitizations. Journal of Banking and Finance 36 (3), S. 733-748. Volltext nicht vorhanden.

Claussen, Arndt, Löhr, Sebastian, Lützenkirchen, Kristina, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2011) Credit Ratings und Kapital für Verbriefungstransaktionen. Risikomanager 9, S. 20-21. Volltext nicht vorhanden.

Bade, Benjamin, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2011) Default and Recovery Dependencies in a Simple Credit Risk Model. European Financial Management 17 (1), S. 120-144. Volltext nicht vorhanden.

Bade, Benjamin, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2011) Empirical Performance of Loss Given Default Prediction Models. Journal of Risk Model Validation 5 (2), S. 25-44. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2011) Securitization Rating Performance and Agency Incentives. BIS Working Paper Series 58, Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2010) Downturn Credit Portfolio Risk, Regulatory Capital and Prudential Incentives. International Review of Finance 10 (2), S. 185-207. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2010) Downturn Model Risk - Another View on the Global Financial Crisis. In: Rösch, Daniel und Scheule, Harald, (eds.) Model Risk – Identification, Measurement and Management. Risk Books, London. ISBN 1906348251, 9781906348250. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2010) Foreword. In: Breeden, Joseph, (ed.) Reinventing Retail Lending Analytics. Risk Books, London. ISBN 1906348383, 9781906348380. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2010) Model Risk – Identification, Measurement and Management. Risk Books, London. ISBN 1906348251, 9781906348250. Volltext nicht vorhanden.

Donhauser, Martin, Hamerle, Alfred und Plank, Kilian (2010) Quantifying Systematic Risk in a Portfolio of Collateralised Debt Obligations. In: Rösch, Daniel und Scheule, Harald, (eds.) Model Risk: Identification, Measurement and Management. Risk Books, London, S. 457-488. ISBN 978-1-906348-25-0. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2009) Credit Portfolio Loss Forecasts for Economic Downturns. Financial Markets, Institutions and Instruments 18 (1), S. 1-26. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2009) Downturn LGD for Hong Kong Mortgage Loan Portfolios. Journal of Risk Model Validation 2 (4), S. 3-11. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2009) Special Issue on Stress-testing. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2008) Credit Losses in Economic Downturns - Empirical Evidence for Hong Kong Mortgage Loans. Working Papers from Hong Kong Institute for Monetary Research 15, Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2008) Credit Rating Impact on CDO Evaluation. Global Finance Journal 19 (3), S. 235-251. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2008) Integrating Stress-Testing Frameworks. In: Rösch, Daniel und Scheule, Harald, (eds.) Stress-testing for Financial Institutions - Applications, Regulations, and Techniques. Risk Books, S. 3-16. ISBN 978-1-906348-11-3 ; 1-906348-11-1. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer, Knapp, Michael und Lerner, Matthias (2008) Stress-Testing Credit Value-at-Risk: a Multiyear Approach. In: Rösch, Daniel und Scheule, Harald, (eds.) Stress Testing for Financial Institutions: Applications, Regulations and Techniques. Riskbooks, London, S. 67-91. ISBN 978-1-906348-11-3. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2008) Stress-testing for Financial Institutions - Applications, Regulations and Techniques. Risk Books, London. ISBN 978-1-906348-11-3 ; 1-906348-11-1. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2007) Multiyear Dynamics for Forecasting Economic and Regulatory Capital in Banking. Journal of Credit Risk 3 (4), S. 113-134. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2007) Stress-Testing Credit Risk Parameters - An Application to Retail Loan Portfolios. Journal of Risk Model Validation 1 (1), S. 55-75. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2006) A Multi-Factor Approach for Systematic Default and Recovery Risk. In: Engelmann, Bernd und Rauhmeier, Robert, (eds.) The Basel II Risk Parameters. Springer, Berlin, S. 105-126. ISBN 3-540-33085-2; 978-3-540-33085-1. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2006) Credit Rating Impact on CDO Evaluation. Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo und Scheule, Harald (2006) Forecasting Credit Event Frequency – Empirical Evidence for West German Firms. Journal of Risk 9 (1), S. 75-98. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2005) A Multifactor Approach for Systematic Default and Recovery Risk. The Journal of Fixed Income 15 (2), S. 63-75. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2005) A Multi-Factor Approach for Systematic Default and Recovery Risk. Journal of Fixed Income 15 (2), S. 63-75. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2005) Modeling Systematic Consumer Credit Risk: Basel II and Reality. Credit Technology 53, S. 35-42. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo und Scheule, Harald (2004) Forecasting Credit Portfolio Risk. Discussion paper / Deutsche Bundesbank: Series 2, Banking and financial studies 2004,1, Dt. Bundesbank, Frankfurt am Main.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2004) Forecasting Retail Portfolio Credit Risk. Journal of Risk Finance 5 (2), S. 16-32. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2003) Modeling Systematic Consumer Credit Risk: Basel II and Reality. Risk Management Association Journal, S. 66-69. Volltext nicht vorhanden.

Scheule, Harald (2003) Prognose von Kreditausfallrisiken. Dissertation, Universität Regensburg. Volltext nicht vorhanden.

Scheule, Harald (2003) Prognose von Kreditausfallrisiken. Risikomanagement und Finanzcontrolling, 8. Uhlenbruch, Bad Soden/Ts.. ISBN 3-933207-41-X. Volltext nicht vorhanden.

Boegelein, Leif, Hamerle, Alfred, Rauhmeier, Robert und Scheule, Harald (2002) Parametrisierung von CreditRisk+ im Konjunkturzyklus: Dynamische Ausfallquoten und Sektorenanalyse. Deutsches Risk: currencies, interest rates, equities, commodities, credit 2 (2), S. 37-42. Volltext nicht vorhanden.

Boegelein, Leif, Hamerle, Alfred, Rauhmeier, Robert und Scheule, Harald (2002) Modelling Default Rate Dynamics in the CreditRisk+ Framework. Risk 15 (10). Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo und Scheule, Harald (2002) Dynamic Modeling of Credit Portfolio Risk with Time-Discrete Hazard Rates. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 369, Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Scheule, Harald (2001) Kreditbewertung im deutschen Steuersystem - eine Shareholder-Value-basierte Betrachtung. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 54 (3), S. 127-130. Volltext nicht vorhanden.

Scheule, Harald (2000) Kreditbewertung im deutschen Steuersystem -eine Shareholder-Value-basierte Betrachtung-. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 347, Working Paper. Volltext nicht vorhanden.