Anzahl der Einträge in dieser Kategorie: 100.
B
Boegelein, Leif,
Hamerle, Alfred,
Knapp, Michael und
Rösch, Daniel
(2004)
14. Econometric Methods for Sector Analysis.
In:
Gundlach, Matthias und
Lehrbass, Frank, (eds.)
CreditRisk+ in the banking industry.
Springer finance (14).
Springer, Berlin, S. 231-248.
ISBN 3-540-20738-4; 978-3-540-20738-2.
Volltext nicht vorhanden.
Boegelein, Leif,
Hamerle, Alfred,
Rauhmeier, Robert und
Scheule, Harald
(2002)
Parametrisierung von CreditRisk+ im Konjunkturzyklus: Dynamische Ausfallquoten und Sektorenanalyse.
Deutsches Risk: currencies, interest rates, equities, commodities, credit 2 (2), S. 37-42.
Volltext nicht vorhanden.
Blossfeld, Hans-Peter und
Hamerle, Alfred
(1991)
Event-history models in social mobility research.
In:
Magnusson, David, (ed.)
Problems and methods in longitudinal research : stability and change.
European Network on Longitudinal Studies on Individual Development, 5.
Cambridge Univ. Press, Cambridge, S. 212-235.
ISBN 0-521-40195-X.
D
Donhauser, Martin,
Hamerle, Alfred und
Plank, Kilian
(2010)
Quantifying Systematic Risk in a Portfolio of Collateralised Debt Obligations.
In:
Rösch, Daniel und
Scheule, Harald, (eds.)
Model Risk: Identification, Measurement and Management.
Risk Books, London, S. 457-488.
ISBN 978-1-906348-25-0.
Volltext nicht vorhanden.
Donhauser, Martin,
Hamerle, Alfred und
Plank, Kilian
(2008)
Dynamic Risk of CDOs.
Working Paper.
Volltext nicht vorhanden.
E
F
H
Hamerle, Alfred und
Plank, Kilian
(2010)
Copula Choice with Factor Credit Portfolio Models.
In:
Kneib, Thomas und
Tutz, Gerhard, (eds.)
Statistical Modelling and Regression Structures: Festschrift in Honour of Ludwig Fahrmeir.
Physica-Verlag, S. 321-336.
ISBN 978-3-7908-2412-4.
Volltext nicht vorhanden.
Hamerle, Alfred,
Liebig, Thilo und
Schropp, Hans-Jochen
(2009)
Systematic Risk of CDOs and CDO Arbitrage.
Discussion paper / Deutsche Bundesbank, Eurosystem: Series 2, Banking and financial studies 2009,13,
Diskussionspapier, Dt. Bundesbank, Frankfurt am Main.
Volltext nicht vorhanden.
Hamerle, Alfred,
Jobst, Rainer,
Knapp, Michael und
Lerner, Matthias
(2008)
Stress-Testing Credit Value-at-Risk: a Multiyear Approach.
In:
Rösch, Daniel und
Scheule, Harald, (eds.)
Stress Testing for Financial Institutions: Applications, Regulations and Techniques.
Riskbooks, London, S. 67-91.
ISBN 978-1-906348-11-3.
Volltext nicht vorhanden.
Hamerle, Alfred und
Plank, Kilian
(2008)
Stress-testing CDOs.
The Journal of Risk Model Validation 2 (4, Spe), S. 51-64.
Volltext nicht vorhanden.
Hamerle, Alfred,
Knapp, Michael und
Wildenauer, Nicole
(2006)
Modelling Loss Given Default: A "Point in Time"-Approach.
In:
Engelmann, Bernd, (ed.)
The Basel II risk parameters: estimation, validation, and stress testing.
Springer, Berlin, S. 127-142.
ISBN 3-540-33085-2.
Volltext nicht vorhanden.
Hamerle, Alfred,
Liebig, Thilo und
Scheule, Harald
(2004)
Forecasting Credit Portfolio Risk.
Discussion paper / Deutsche Bundesbank: Series 2, Banking and financial studies 2004,1,
Dt. Bundesbank, Frankfurt am Main.
I
J
K
L
O
P
R
S
Scheule, Harald
(2003)
Prognose von Kreditausfallrisiken.
Risikomanagement und Finanzcontrolling, 8.
Uhlenbruch, Bad Soden/Ts..
ISBN 3-933207-41-X.
Volltext nicht vorhanden.
T
W
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