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Article

Hamerle, Alfred, Igl, Andreas and Plank, Kilian (2012) Correlation Smile, Volatility Skew and Systematic Risk Sensitivity of Tranches. Journal of Derivatives. (In Press) Fulltext not available.

Plank, Kilian (2011) Diversification Potential of Structured Securities. The Journal of Fixed Income 20 (4), pp. 24-32. Fulltext not available.

Hamerle, Alfred, Dartsch, Andreas, Jobst, Rainer and Plank, Kilian (2011) Integrating Macroeconomic Risk Factors into Credit Portfolio Models. Journal of Risk Model Validation 5 (2), pp. 3-24. Fulltext not available.

Hamerle, Alfred and Jobst, Rainer (2011) Risikoadäquate Integration von Kreditverbriefungen in Kreditportfoliomodelle. Risiko Manager 1, 1,8-17. Fulltext not available.

Hamerle, Alfred, Knapp, Michael and Werndl, Thomas (2011) VaR-Dekomposition und Diversifikationseffekte. Risiko Manager (9), pp. 1-17. Fulltext not available.

Hamerle, Alfred and Schropp, Hans-Jochen (2010) Strukturierte Kreditverbriefungen; Spekulation oder Diversifikation? Risiko-Manager (20), 1,10-22. Fulltext not available.

Plank, Kilian and Walter, Roland (2010) Evaluation of Credit Portfolio Models: Test Statistics for Density-Based Tests. Journal of Risk. (In Press) Fulltext not available.

Plank, Kilian (2010) Diversification Potentials of Structured Securities. (Unpublished) Fulltext not available.

Hamerle, Alfred and Plank, Kilian (2010) Intransparenzen auf Verbriefungsmärkten – Auswirkungen auf Risikoanalyse und Bewertung. Informatik Spektrum 33, pp. 27-36. Fulltext not available.

Hamerle, Alfred and Plank, Kilian (2009) A note on the Berkowitz test with discrete distributions. Journal of Risk Model Validation 3 (2), pp. 3-10. Fulltext not available.

Hamerle, Alfred and Plank, Kilian (2008) ABS-CDOs mit Subprime Exposure: "Hochgiftig" trotz AAA-Rating? Risiko-Manager (25-26), pp. 8-10. Fulltext not available.

Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer and Schropp, Hans-Jochen (2008) CDOs versus Anleihen: Risikoprofile im Vergleich. Risiko-Manager 22, 1,8-14. Fulltext not available.

Haas, Rainer, Knapp, Michael and Lerner, Matthias (2008) Entwicklung eines Kreditportfoliomodells für ein mittelständisches Kreditinstitut. Risiko-Manager (13), pp. 16-25. Fulltext not available.

Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer and Lerner, Matthias (2008) Mehrjährige makroökonomische Stresstests: Ein ökonometrischer Ansatz. Risiko-Manager 9, 1,8-15. Fulltext not available.

Koch, Jens and Lerner, Matthias (2008) Messung von Kreditrisikokonzentrationen überlebenswichtig. Börsen-Zeitung 23.04.2008 (78), p. 20. Fulltext not available.

Hamerle, Alfred and Plank, Kilian (2008) Stress-testing CDOs. The Journal of Risk Model Validation 2 (4, Spe), pp. 51-64. Fulltext not available.

Haas, Rainer, Knapp, Michael and Lerner, Matthias (2007) Einsatz eines Kreditrisikomodells – Praktischer Nutzen eines Portfoliomodells in einem mittelständischen Kreditinstitut. Bank-Praktiker 3 (04), pp. 220-227. Fulltext not available.

Hamerle, Alfred, Knapp, Michael and Wildenauer, Nicole (2007) Default and recovery correlations - A dynamic econometric approach. Risk: Risk magazine (Januar), pp. 100-105. Fulltext not available.

Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo and Scheule, Harald (2006) Forecasting Credit Event Frequency – Empirical Evidence for West German Firms. Journal of Risk 9 (1), pp. 75-98. Fulltext not available.

Rösch, Daniel and Scheule, Harald (2005) A Multifactor Approach for Systematic Default and Recovery Risk. The Journal of Fixed Income 15 (2), pp. 63-75. Fulltext not available.

Hamerle, Alfred, Reusch, Matthias and Wadè, Markus (2004) Rating gewerblicher Immobilienkreditnehmer nach Basel II. Die Bank: Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis (3), pp. 198-204. Fulltext not available.

Boegelein, Leif, Hamerle, Alfred, Rauhmeier, Robert and Scheule, Harald (2002) Parametrisierung von CreditRisk+ im Konjunkturzyklus: Dynamische Ausfallquoten und Sektorenanalyse. Deutsches Risk: currencies, interest rates, equities, commodities, credit 2 (2), pp. 37-42. Fulltext not available.

Boegelein, Leif, Hamerle, Alfred, Rauhmeier, Robert and Scheule, Harald (2002) Modelling Default Rate Dynamics in the CreditRisk+ Framework. Risk 15 (10). Fulltext not available.

Scheule, Harald (2001) Kreditbewertung im deutschen Steuersystem - eine Shareholder-Value-basierte Betrachtung. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 54 (3), pp. 127-130. Fulltext not available.

Knapp, Michael (2001) Basel II - Wettlauf mit der Zeit. FIN.KOM Magazin für Banking Innovation (3), p. 5. Fulltext not available.

Ott, Birgit (2001) Kreditrisikomodelle - Der neue Ansatz im Risikomanagement deutscher Banken. Banking and Information Technology 2 (1), pp. 44-52. Fulltext not available.

Spieß, Martin and Hamerle, Alfred (2000) A comparison of different methods for the estimation of regression models with correlated binary responses. Computational Statistics & Data Analysis 33 (4), pp. 439-455. Fulltext not available.

Hamerle, Alfred and Knapp, Michael (1999) Multi-Faktor-Modell zur Bestimmung segmentspezifischer Ausfallwahrscheinlichkeiten für die Kredit-Portfolio-Steuerung. Wirtschaftsinformatik 41 (2), pp. 138-144. Fulltext not available.

Hamerle, Alfred, Hruschka, Harald and Stoiber, Helmut (1998) Analyzing purchase incidence and brand choice by multi-state hazard models. OR-Spektrum 20 (1), pp. 55-63. Fulltext not available.

Hamerle, Alfred, Knapp, Michael, Ott, Birgit and Schacht, Guido (1998) Prognose und Sensitivitätsanalyse von Branchenrisiken - ein neuer Ansatz. Die Bank (07), p. 428. Fulltext not available.

Hamerle, Alfred, Singer, Hermann and Nagl, Willi (1993) Identification and estimation of continuous time dynamic systems with exogenous variables using panel data. Econometric Theory 9, pp. 283-295.

Blossfeld, Hans-Peter and Hamerle, Alfred (1989) Hazardraten-Modelle in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Allgemeines statistisches Archiv : AStA 73, pp. 213-238.

Hamerle, Alfred (1989) Multiple-spell regression models for duration data. Journal of the Royal Statistical Society, Series C (Applied Statistics) 38 (1), pp. 127-138.

Blossfeld, Hans-Peter and Hamerle, Alfred (1989) Unobserved heterogeneity in hazard rate models: a test and an illustration from a study of career mobility. Quality and Quantity 23, pp. 129-141.

Blossfeld, Hans-Peter and Hamerle, Alfred (1988) Using Cox Models to Study Multiepisode Processes. Sociological Methods & Research 17, pp. 432-448.

Hamerle, Alfred (1987) Der "Event-History-Ansatz" zur Modellierung von Diffusions- und allgemeinen Kaufentscheidungsprozessen. Marketing : ZFP 9, pp. 248-256.

Hamerle, Alfred (1986) Regression analysis for discrete event history or failure time data. Statistische Hefte = Statistical Papers 27 (1), pp. 207-225.

Hamerle, Alfred (1983) Marktsegmentierung: Kategoriale Regression vs. Kontrastgruppenanalyse (Automatic Interaction Detector). Marketing : ZFP 5, pp. 253-261.

Hamerle, Alfred and Tutz, Gerhard (1980) Goodness-of-fit tests for probabilistic measurement models. Journal of Mathematical Psychology 21, pp. 153-167.

Book section

Hamerle, Alfred and Igl, Andreas (2011) Valuation of complex financial instruments for credit risk transfer. In: Hu, Bo and Morasch, Karl and Pickl, Stefan and Siegle, Markus, (eds.) Operations Research Proceedings 2010. Springer, München, pp. 117-122. Fulltext not available.

Hamerle, Alfred and Plank, Kilian (2010) Copula Choice with Factor Credit Portfolio Models. In: Kneib, Thomas and Tutz, Gerhard, (eds.) Statistical Modelling and Regression Structures: Festschrift in Honour of Ludwig Fahrmeir. Physica-Verlag, pp. 321-336. ISBN 978-3-7908-2412-4. Fulltext not available.

Donhauser, Martin, Hamerle, Alfred and Plank, Kilian (2010) Quantifying Systematic Risk in a Portfolio of Collateralised Debt Obligations. In: Rösch, Daniel and Scheule, Harald, (eds.) Model Risk: Identification, Measurement and Management. Risk Books, London, pp. 457-488. ISBN 978-1-906348-25-0. Fulltext not available.

Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer, Knapp, Michael and Lerner, Matthias (2008) Stress-Testing Credit Value-at-Risk: a Multiyear Approach. In: Rösch, Daniel and Scheule, Harald, (eds.) Stress Testing for Financial Institutions: Applications, Regulations and Techniques. Riskbooks, London, pp. 67-91. ISBN 978-1-906348-11-3. Fulltext not available.

Hamerle, Alfred, Knapp, Michael and Wildenauer, Nicole (2006) Modelling Loss Given Default: A "Point in Time"-Approach. In: Engelmann, Bernd, (ed.) The Basel II risk parameters: estimation, validation, and stress testing. Springer, Berlin, pp. 127-142. ISBN 3-540-33085-2. Fulltext not available.

Boegelein, Leif, Hamerle, Alfred, Knapp, Michael and Rösch, Daniel (2004) 14. Econometric Methods for Sector Analysis. In: Gundlach, Matthias and Lehrbass, Frank, (eds.) CreditRisk+ in the banking industry. Springer finance (14). Springer, Berlin, pp. 231-248. ISBN 3-540-20738-4; 978-3-540-20738-2. Fulltext not available.

Hamerle, Alfred (2000) Statistische Modelle im Kreditgeschäft der Banken. In: Johanning, Lutz and Rudolph, Bernd, (eds.) Handbuch Risikomanagement. Band 1. Uhlenbruch, Bad Soden/Ts., pp. 459-490. ISBN 3-933207-15-0. Fulltext not available.

Blossfeld, Hans-Peter and Hamerle, Alfred (1991) Event-history models in social mobility research. In: Magnusson, David, (ed.) Problems and methods in longitudinal research : stability and change. European Network on Longitudinal Studies on Individual Development, 5. Cambridge Univ. Press, Cambridge, pp. 212-235. ISBN 0-521-40195-X.

Blossfeld, Hans-Peter and Hamerle, Alfred (1990) Unobserved heterogeneity in hazard rate models : a test and an illustration from a study of career mobility. In: Mayer, Karl Ulrich, (ed.) Event history analysis in life course research. Univ. of Wisconsin Press, Madison, Wis., pp. 241-252. ISBN 0-299-12200-X, 0-299-12204-2. Fulltext not available.

Monograph

Plank, Kilian (2011) Intrinsic risks and structuring risks of structured finance. Discussion Paper. Fulltext not available.

Plank, Kilian (2010) Structured Credit Risk and the Crisis. Working Paper. Fulltext not available.

Hamerle, Alfred and Plank, Kilian (2009) Is Diversification Possible with CDOs? Promises and Fallacies of an Investment Class. Working Paper. Fulltext not available.

Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo and Schropp, Hans-Jochen (2009) Systematic Risk of CDOs and CDO Arbitrage. Discussion paper / Deutsche Bundesbank, Eurosystem: Series 2, Banking and financial studies 2009,13, Discussion Paper, Dt. Bundesbank, Frankfurt am Main. Fulltext not available.

Donhauser, Martin, Hamerle, Alfred and Plank, Kilian (2008) Dynamic Risk of CDOs. Working Paper. Fulltext not available.

Rösch, Daniel and Scheule, Harald (2006) Credit Rating Impact on CDO Evaluation. Working Paper. Fulltext not available.

Hamerle, Alfred, Knapp, Michael and Wildenauer, Nicole (2006) Explaining default and recovery correlations - A dynamic econometric approach. Working Paper. Fulltext not available.

Tilke, Stephan (2006) Reducing Asset Weights’ Volatility by Importance Sampling in Stochastic Credit Portfolio Optimization. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 417, Working Paper.

Rösch, Daniel (2006) Regulatory Banking Capital, Estimation Error and Systemic Risk in Ratings Based Capital Rules. Working Paper. Fulltext not available.

Hamerle, Alfred, Knapp, Michael and Wildenauer, Nicole (2005) Auswirkungen unterschiedlicher Assetkorrelationen in Mehr-Sektoren-Kreditportfoliomodellen. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 409, Working Paper.

Hamerle, Alfred, Knapp, Michael, Liebig, Thilo and Wildenauer, Nicole (2005) Incorporating prediction and estimation risk in point-in-time credit portfolio models. Deutsche Bundesbank: Discussion Paper: Series 2: Banking and Financial Studies 13/2005, Working Paper, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main. Fulltext not available.

Rösch, Daniel (2005) Regulatory Banking Capital, Estimation Error, and Systemic Risk in Ratings Based Capital Rules. Working Paper. Fulltext not available.

Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer, Tegelkamp, Christian and Wadè, Markus (2004) Ermittlung der Ausfallwahrscheinlichkeit von Kreditnehmergemeinschaften. Working Paper. (Unpublished) Fulltext not available.

Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo and Scheule, Harald (2004) Forecasting Credit Portfolio Risk. Discussion paper / Deutsche Bundesbank: Series 2, Banking and financial studies 2004,1, Dt. Bundesbank, Frankfurt am Main.

Rösch, Daniel (2003) Correlations and Business Cycles of Credit Risk: Evidence from Bankruptcies in Germany. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 380, Working Paper.

Hamerle, Alfred, Rauhmeier, Robert and Rösch, Daniel (2003) Uses and Misuses of Measures for Credit Rating Accuracy. Working Paper. (Unpublished) Fulltext not available.

Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo and Scheule, Harald (2002) Dynamic Modeling of Credit Portfolio Risk with Time-Discrete Hazard Rates. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 369, Working Paper. Fulltext not available.

Rösch, Daniel (2001) Informationsgehalt des Ratings und Ausfallraten im Konjunkturzyklus. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 359, Working Paper. Fulltext not available.

Hamerle, Alfred and Rösch, Daniel (2000) Market Proxy Inefficiency Factor Misspecification, and CAPM-Tests Based on the Cross-section of Returns. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 349, Working Paper. Fulltext not available.

Rösch, Daniel (2000) Zur "internen" Erfolgsmessung von Portfoliomanagern. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 351, Working Paper. Fulltext not available.

Rösch, Daniel (2000) Zur "internen" Erfolgsmessung von Portfoliomanagern. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 351, Lehrstuhl für Statistik, Wirtschaftswiss. Fak., Univ., Regensburg. Fulltext not available.

Hamerle, Alfred and Rösch, Daniel (2000) Zur Ermittlung systematischer Risikofaktoren und Korrelationen in "bedingten" Kreditportfoliomodellen. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 350, Working Paper. Fulltext not available.

Hamerle, A. and Rösch, D. (1998) Market Proxy Inefficiency and Tests of Beta-Pricing Models based on the Cross-section of Returns. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 313, Working Paper. Fulltext not available.

Knapp, Michael (1998) RAP-Modelle (RAROC, RORAC). Working Paper. Fulltext not available.

Hamerle, Alfred and Knapp, Michael (1998) Zukunftsorientierte Messung des Kreditrisikos im Firmenkundengeschäft. Working Paper. (Unpublished) Fulltext not available.

Hamerle, A. (1996) Arbitrage Pricing Theory und empirische Bestimmung von fundamentalen und makroökonomischen Risikofaktoren an Kapitalmärkten. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 291, Working Paper. Fulltext not available.

Hamerle, A. (1995) Das Surrogatproblem bei der empirischen Validierung des CAPM. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 274, Working Paper. Fulltext not available.

Hamerle, A. and Rösch, D. (1995) Ineffizienz des Indexportefeuilles und Rendite-Risiko-Beziehung. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 277, Working Paper. Fulltext not available.

Eglmeier, Alexandra and Hamerle, Alfred (1994) Studienabbruchquote und Studiendauer im Diplomstudiengang Betriebswirtschaftslehre an der Universität Regensburg. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 267, Working Paper. Fulltext not available.

Conference or workshop item

Rösch, Daniel (2002) Mitigating Procyclicality in Basel II: A Value at Risk Based Remedy. In: The 9th annual meeting of the German Finance Association, 05. Oktober 2002, Cologne. Fulltext not available.

Rösch, Daniel and Hamerle, Alfred (2000) Systematische Bonitätsrisiken und Default-Korrelationen. In: Effiziente Gestaltung von Finanzmärkten und Finanzinstitutionen der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Februar 2000, Eltville. Fulltext not available.

Book

Igl, Andreas (2012) Risikobewertung von strukturierten Kreditprodukten. Finanzmanagement, 88. Dr. Kovac, Hamburg. ISBN 978-3830061977. Fulltext not available.

Jobst, Rainer (2008) Modellierung von mehrjährigen Kreditausfallrisiken. WiKu-Verl., Duisburg. ISBN 978-3-86553-260-2. Fulltext not available.

Scheule, Harald (2003) Prognose von Kreditausfallrisiken. Risikomanagement und Finanzcontrolling, 8. Uhlenbruch, Bad Soden/Ts.. ISBN 3-933207-41-X. Fulltext not available.

Hamerle, Alfred and Tutz, Gerhard (1989) Diskrete Modelle zur Analyse von Verweildauer und Lebenszeiten. Campus Forschung, 568. Campus, Frankfurt. ISBN 3-593-33946-3.

Blossfeld, Hans-Peter, Hamerle, Alfred and Mayer, Karl Ulrich (1989) Event history analysis : statistical theory and application in the social sciences. L. Erlbaum Associates, Hillsdale, N.J. ISBN 0-8058-0126-X. Fulltext not available.

Blossfeld, Hans-Peter, Hamerle, Alfred and Mayer, Karl Ulrich (1986) Ereignisanalyse : statistische Theorie und Anwendung in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Campus Studium, 569. Campus, Frankfurt. ISBN 3-593-32569-1.

Hamerle, Alfred and Kemény, Peter (1985) Mathematik : Einführung für Sozialwissenschaftler, insbesondere für Psychologen, Soziologen, Pädagogen, Politologen. 2. Aufl. Oldenbourg, München. ISBN 3-486-25662-9.

Fahrmeir, Ludwig and Hamerle, Alfred, eds. (1984) Multivariate statistische Verfahren. de Gruyter, Berlin. ISBN 3-11-008509-7. Fulltext not available.

Schaich, Eberhard and Hamerle, Alfred (1984) Verteilungsfreie statistische Prüfverfahren : eine anwendungsorientierte Darstellung. Springer, Berlin. ISBN 3-540-13776-9, 0-387-13776-9. Fulltext not available.

Hamerle, Alfred (1982) Latent-Trait-Modelle : die messtheoretische und multivariate statistische Analyse kategorialer Reaktionsmodelle. Beltz, Weinheim. ISBN 3-407-58152-1. Fulltext not available.

Thesis

Winterfeldt, Birker (2008) Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios. PhD, Universität Regensburg. Fulltext not available.

Lerner, Matthias (2007) Marktorientierte Bewertung von Kreditrisiken. PhD, Universität Regensburg. Fulltext not available.

Wildenauer, Nicole (2007) Modellierung der Loss Rate Given Default im Kreditrisikomanagement. PhD, Universität Regensburg. Fulltext not available.

Plank, Kilian (2007) Multivariate Diffusion Modeling. PhD, Universität Regensburg. Fulltext not available.

Falke, Martin (2007) Stress-Testing im Kreditportfoliomanagement. PhD, Universität Regensburg. Fulltext not available.

Scheule, Harald (2003) Prognose von Kreditausfallrisiken. PhD, Universität Regensburg. Fulltext not available.

Rauhmeier, Robert (2003) Validierung und Performancemessung bankinterner Ratingsysteme. PhD, Universität Regensburg. Fulltext not available.

Wadé, Markus (2002) Länderrisikoanalyse im Rahmen moderner Kreditrisikomodelle bei Banken: eine Untersuchung mit besonderem Schwerpunkt auf Marktpreisinformation von Emerging Markets. PhD, Universität Regensburg. Fulltext not available.

Ott, Birgit (2001) Interne Kreditrisikomodelle. PhD, Universität Regensburg. Fulltext not available.

Knapp, Michael (2001) Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle. PhD, Universität Regensburg. Fulltext not available.

Singer, Hermann (1998) Kontinuierlich-diskrete Zustandsraum-Modelle - Anwendung stochastischer Differentialgleichungen in Ökonometrie und empirischer Kapitalmarktforschung. Habilitation, UNSPECIFIED. Fulltext not available.

Hamerle, Alfred (1975) Reine Variablen-Prüfung und gemischte Attribut-Variablen-Prüfung in der statistischen Qualitätskontrolle. PhD, Univ. Regensburg.

Other

Hamerle, Alfred and Rösch, Daniel (2006) Applying Credit Risk Models to Default Data. (Submitted) Fulltext not available.

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