Anzahl der Einträge in dieser Kategorie: 104.
Artikel
Hamerle, Alfred und
Plank, Kilian
(2008)
Stress-testing CDOs.
The Journal of Risk Model Validation 2 (4, Spe), S. 51-64.
Volltext nicht vorhanden.
Boegelein, Leif,
Hamerle, Alfred,
Rauhmeier, Robert und
Scheule, Harald
(2002)
Parametrisierung von CreditRisk+ im Konjunkturzyklus: Dynamische Ausfallquoten und Sektorenanalyse.
Deutsches Risk: currencies, interest rates, equities, commodities, credit 2 (2), S. 37-42.
Volltext nicht vorhanden.
Buchkapitel
Hamerle, Alfred und
Plank, Kilian
(2010)
Copula Choice with Factor Credit Portfolio Models.
In:
Kneib, Thomas und
Tutz, Gerhard, (eds.)
Statistical Modelling and Regression Structures: Festschrift in Honour of Ludwig Fahrmeir.
Physica-Verlag, S. 321-336.
ISBN 978-3-7908-2412-4.
Volltext nicht vorhanden.
Donhauser, Martin,
Hamerle, Alfred und
Plank, Kilian
(2010)
Quantifying Systematic Risk in a Portfolio of Collateralised Debt Obligations.
In:
Rösch, Daniel und
Scheule, Harald, (eds.)
Model Risk: Identification, Measurement and Management.
Risk Books, London, S. 457-488.
ISBN 978-1-906348-25-0.
Volltext nicht vorhanden.
Hamerle, Alfred,
Jobst, Rainer,
Knapp, Michael und
Lerner, Matthias
(2008)
Stress-Testing Credit Value-at-Risk: a Multiyear Approach.
In:
Rösch, Daniel und
Scheule, Harald, (eds.)
Stress Testing for Financial Institutions: Applications, Regulations and Techniques.
Riskbooks, London, S. 67-91.
ISBN 978-1-906348-11-3.
Volltext nicht vorhanden.
Hamerle, Alfred,
Knapp, Michael und
Wildenauer, Nicole
(2006)
Modelling Loss Given Default: A "Point in Time"-Approach.
In:
Engelmann, Bernd, (ed.)
The Basel II risk parameters: estimation, validation, and stress testing.
Springer, Berlin, S. 127-142.
ISBN 3-540-33085-2.
Volltext nicht vorhanden.
Boegelein, Leif,
Hamerle, Alfred,
Knapp, Michael und
Rösch, Daniel
(2004)
14. Econometric Methods for Sector Analysis.
In:
Gundlach, Matthias und
Lehrbass, Frank, (eds.)
CreditRisk+ in the banking industry.
Springer finance (14).
Springer, Berlin, S. 231-248.
ISBN 3-540-20738-4; 978-3-540-20738-2.
Volltext nicht vorhanden.
Blossfeld, Hans-Peter und
Hamerle, Alfred
(1991)
Event-history models in social mobility research.
In:
Magnusson, David, (ed.)
Problems and methods in longitudinal research : stability and change.
European Network on Longitudinal Studies on Individual Development, 5.
Cambridge Univ. Press, Cambridge, S. 212-235.
ISBN 0-521-40195-X.
Monographie
Hamerle, Alfred,
Liebig, Thilo und
Schropp, Hans-Jochen
(2009)
Systematic Risk of CDOs and CDO Arbitrage.
Discussion paper / Deutsche Bundesbank, Eurosystem: Series 2, Banking and financial studies 2009,13,
Diskussionspapier, Dt. Bundesbank, Frankfurt am Main.
Volltext nicht vorhanden.
Donhauser, Martin,
Hamerle, Alfred und
Plank, Kilian
(2008)
Dynamic Risk of CDOs.
Working Paper.
Volltext nicht vorhanden.
Hamerle, Alfred,
Liebig, Thilo und
Scheule, Harald
(2004)
Forecasting Credit Portfolio Risk.
Discussion paper / Deutsche Bundesbank: Series 2, Banking and financial studies 2004,1,
Dt. Bundesbank, Frankfurt am Main.
Konferenz- oder Workshop-Beitrag
Buch
Scheule, Harald
(2003)
Prognose von Kreditausfallrisiken.
Risikomanagement und Finanzcontrolling, 8.
Uhlenbruch, Bad Soden/Ts..
ISBN 3-933207-41-X.
Volltext nicht vorhanden.
Hochschulschrift
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