Bibliographie der Universität Regensburg

Universität Regensburg (262)
- Wirtschaftswissenschaften (262)
  - Institut für Betriebswirtschaftslehre (262)
    - Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen (Prof. Dr. Klaus Röder) (262)

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Anzahl der Einträge in dieser Kategorie: 262.

Artikel

Curac, Christian, Lobe, Sebastian und Walkshäusl, Christian

(2026) Beyond Conventional Wisdom: How Self-Described Value Investors Tilt toward Growth and Outperform. Journal of Portfolio Management 52 (3), S. 219-242. Volltext nicht vorhanden.

Kick, Andreas

und Fischer, Felix (2025) Nomen est omen - the effects of ‘greening’ European fund names. The European Journal of Finance. Volltext nicht vorhanden.

Markes, Jakob, Köstlmeier, Siegfried

und Röder, Klaus (2025) Performancevergleich von Luxusuhren, Oldtimern und Wein. Corporate Finance (01-02), S. 22-27. Volltext nicht vorhanden.

Köstlmeier, Siegfried

und Röder, Klaus (2024) Tägliche Renditen und Risiko von Luxusuhren unter Berücksichtigung des Wochenendhandels. Corporate Finance (05-06). Volltext nicht vorhanden.

Reuthlinger, Eva, Köstlmeier, Siegfried

und Röder, Klaus (2024) Beneish M-Score: Aufdeckung von Bilanzmanipulation und erwartete Aktienrenditen. Corporate Finance (03-04), S. 78-88. Volltext nicht vorhanden.

Günther, Thomas, Fuhrmann, Deborah Yvonne, Gleißner, Werner und Walkshäusl, Christian

(2024) Finanzielle Nachhaltigkeit: Kennzahlen, empirische Evidenz und praktische Anwendung. Controlling 36 (1), S. 4-13. Volltext nicht vorhanden.

Köstlmeier, Siegfried

(2023) Pricing and mispricing of accounting fundamentals: Global evidence. The Quarterly Review of Economics and Finance 94, S. 71-87. Volltext nicht vorhanden.

Köstlmeier, Siegfried

und Röder, Klaus (2023) Beta-Schätzer in Deutschland: Vergleich und Prognosefähigkeit für zukünftige Aktienrenditen. Corporate Finance (01-02), S. 7-15. Volltext nicht vorhanden.

Köstlmeier, Siegfried

und Röder, Klaus (2023) Der globale Markt für Luxusuhren: Spillover-Effekte auf Aktien-, Anleihe- und Rohstoffmärkte. Corporate Finance (07-08). Volltext nicht vorhanden.

Alexander, Freundl, Köstlmeier, Siegfried

und Röder, Klaus (2023) Die Kursreaktion von Aktiengesellschaften nach Investitionen
von Warren Buffett. Corporate Finance (05-06), S. 124-131. Volltext nicht vorhanden.

Walkshäusl, Christian

, Gleißner, Werner und Günther, Thomas (2022) Finanzielle Nachhaltigkeit, ESG und Value Investing. Corporate Finance 2022 (11-12), S. 324-330. Volltext nicht vorhanden.

Köstlmeier, Siegfried

und Röder, Klaus (2022) Der Markt für Luxusuhren: Eine empirische Analyse
alternativer Geldanlagen. Corporate Finance (09-10), S. 258-264. Volltext nicht vorhanden.

Gleißner, Werner, Günther, Thomas und Walkshäusl, Christian

(2022) Financial Sustainability: Measurement and Empirical Evidence. Journal of Business Economics 92 (3), S. 467-516.

Boshof, Tobias, Köstlmeier, Siegfried

und Röder, Klaus (2022) Empirische Untersuchung von europäischen Zombieunternehmen: Eine Frage der Definition. Corporate Finance (07-08). Volltext nicht vorhanden.

Walkshäusl, Christian

(2021) Carbon Momentum. Journal of Impact and ESG Investing 2 (1), S. 33-46. Volltext nicht vorhanden.

Platzgummer, Hannes und Röder, Klaus (2021) Der Erfolg von Dividendenstrategien - Eine empirische Analyse der Strategie mit Blick auf Covid-19. Corporate Finance (5-6), S. 132-138. Volltext nicht vorhanden.

Walkshäusl, Christian

(2021) Predicting stock returns from the pricing and mispricing of accounting fundamentals. The Quarterly Review of Economics and Finance 81, S. 253-260. Volltext nicht vorhanden.

Walkshäusl, Christian

(2021) Wie das Goodwill-Risiko die Unternehmensperformance beeinflusst. Corporate Finance (9-10), S. 295-300. Volltext nicht vorhanden.

Köstlmeier, Siegfried

, Strohmeier, Franz und Röder, Klaus (2021) Wochentagseffekte bei Risikofaktoren auf dem deutschen Kapitalmarkt. Corporate Finance (9-10), S. 301-308. Volltext nicht vorhanden.

Walkshäusl, Christian

, Günther, Thomas und Gleißner, Werner (2020) What Happened to Financially Sustainable Firms in the Corona Crisis? Sustainability Management Forum 28 (3-4), S. 83-90. Volltext nicht vorhanden.

Walkshäusl, Christian

(2020) Piotroski’s FSCORE: international evidence. Journal of Asset Management 21 (2), S. 106-118.

Walkshäusl, Christian

(2020) Defensive Aktien: The Conservative Formula für Euro-Anleger. Corporate Finance (05-06), S. 153-159. Volltext nicht vorhanden.

Köstlmeier, Siegfried

und Röder, Klaus (2020) Die Prognostizierbarkeit der Marktrendite. Corporate Finance (07-08), S. 220-228. Volltext nicht vorhanden.

Niedermüller, Stefan und Röder, Klaus (2020) Lohnt sich nachhaltige Geldanlage? Corporate Finance (03-04), S. 69-75. Volltext nicht vorhanden.

Weißofner, Florian und Wessels, Ulrich (2020) Overnight Returns: An International Sentiment Measure. Journal of Behavioral Finance 21 (2), S. 205-217. Volltext nicht vorhanden.

Baldauf, Martin und Röder, Klaus (2019) Die Kursreaktion auf eigenkapitalneutrale Aktienausgaben in Deutschland: Ein Klassiker in neuer Besetzung. Corporate Finance (07-08), S. 194-200. Volltext nicht vorhanden.

Brandt, Lukas und Röder, Klaus (2019) Die Kursreaktion von Anleihen der Automobilhersteller als Folge von Dieselgate. Corporate Finance (09-10), S. 262-269. Volltext nicht vorhanden.

Köstlmeier, Siegfried

und Röder, Klaus (2019) Kurseffekte von Aktienrückkäufen in Deutschland und die zugrunde liegenden Motive von deren Ankündigung. Corporate Finance (01-02), S. 10-17. Volltext nicht vorhanden.

Walkshäusl, Christian

, Weißofner, Florian und Wessels, Ulrich (2019) Separating Momentum from Reversal in International Stock Markets. Journal of Asset Management 20 (2), S. 111-123. Volltext nicht vorhanden.

Walkshäusl, Christian

(2019) The fundamentals of momentum investing: European evidence on understanding momentum through fundamentals. Accounting & Finance 59 (S1), S. 831-857. Volltext nicht vorhanden.

Walkshäusl, Christian

(2018) Dissecting the Performance of Socially Responsible Firms. Journal of Investing 27 (2), S. 29-40. Volltext nicht vorhanden.

Gleißner, Werner und Walkshäusl, Christian

(2018) Erfolgreiche Value-Anlagestrategien durch risiko- und ratinggerechte Unternehmensbewertung. Corporate Finance (05-06), S. 161-171. Volltext nicht vorhanden.

Lesser, Kathrin und Walkshäusl, Christian

(2018) International Islamic Funds. Review of Financial Economics 36 (1), S. 72-80. Volltext nicht vorhanden.

Walkshäusl, Christian

(2018) The Cash Premium in International Stock Returns. Journal of Asset Management 19 (1), S. 3-12. Volltext nicht vorhanden.

Rößle, Felix und Lesser, Kathrin (2017) Earnings and Revenue Surprises: Ein Vergleich zwischen Unternehmen in Deutschland und den USA. Corporate Finance (07-08), S. 140-142. Volltext nicht vorhanden.

Walkshäusl, Christian

(2017) Zur Prognose von Marktrenditen mittels fundamentaler Bewertungskennzahlen. Corporate Finance (07-08), S. 129-134. Volltext nicht vorhanden.

Wessels, Ulrich und Röder, Klaus (2016) Die Kurswirkung von Delistings in Deutschland. Corporate Finance (10), S. 357-362. Volltext nicht vorhanden.

Walkshäusl, Christian (2016) Expectation Errors in European Value-Growth Strategies*. Review of Finance 21 (2), S. 845-870. Volltext nicht vorhanden.

Lesser, Kathrin, Rößle, Felix und Walkshäusl, Christian

(2016) International socially responsible funds: financial performance and managerial skills during crisis and non-crisis markets. Problems and Perspectives in Management 14 (3), S. 461-472.

Rößle, Felix und Lesser, Kathrin (2016) M&A-Übernahmeprämien: Ein Vergleich von Branchen, Ländern, Typen und Zeitpunkten. Corporate Finance (3), S. 85-88. Volltext nicht vorhanden.

Walkshäusl, Christian (2016) Mispricing and the five-factor model. Economics Letters 147, S. 99-102. Volltext nicht vorhanden.

Walkshäusl, Christian

(2016) Net payout yields and the cross-section of international stock returns. Journal of Asset Management 17 (1), S. 57-67. Volltext nicht vorhanden.

Hölzl, Alexander und Lobe, Sebastian (2016) Predicting above-median and below-median growth rates. Review of Managerial Science 10 (1), S. 105-133. Volltext nicht vorhanden.

Walkshäusl, Christian

(2016) Rationale Renditeprognosen: Die nächsten zehn Jahre am deutschen Aktienmarkt. Corporate Finance (01-02), S. 7-12. Volltext nicht vorhanden.

Lesser, Kathrin, Huber, Bernd und Röder, Klaus (2016) Sin Investing - Eine Analyse unethischer Investments. Corporate Finance (01-02), S. 13-20. Volltext nicht vorhanden.

Lesser, Kathrin, Rößle, Felix und Walkshäusl, Christian (2016) Socially responsible, green, and faith-based investment strategies: Screening activity matters! Finance Research Letters 16, S. 171-178. Volltext nicht vorhanden.

Lobe, Sebastian und Walkshäusl, Christian (2016) Vice versus virtue investing around the world. Review of Managerial Science 10 (2), S. 303-344. Volltext nicht vorhanden.

Pickel, Jennifer und Röder, Klaus (2015) Die Kurswirkung von Aktienrückkäufen in Deutschland. Corporate Finance (11), S. 421-427. Volltext nicht vorhanden.

Walkshäusl, Christian

(2015) Equity financing activities and European value-growth returns. Journal of Banking & Finance 57, S. 27-40. Volltext nicht vorhanden.

Lesser, Kathrin, Schneider, Antonia und Röder, Klaus (2015) Social Trading. Banking and information technology 16 (3), S. 52-61. Volltext nicht vorhanden.

Böhm, Christina, Hofstetter, Manuel und Röder, Klaus (2015) Trends und Entwicklungen deutscher Kraftstoffpreise - Eine deskriptive Analyse von Intraday-Preisinformationen. Corporate Finance (10), S. 362-368. Volltext nicht vorhanden.

Walkshäusl, Christian

und Lobe, Sebastian (2014) A Reexamination of the Issuance and Investment Anomalies in International Markets. Schmalenbach Business Review 66, S. 245-275. Volltext nicht vorhanden.

Wessels, Ulrich und Röder, Klaus (2014) Der Halloween-Effekt am deutschen Aktienmarkt. Corporate Finance (09), S. 345-349. Volltext nicht vorhanden.

Lesser, Kathrin, Lobe, Sebastian und Walkshäusl, Christian

(2014) Green and socially responsible investing in international markets. Journal of Asset Management 15 (5), S. 317-331. Volltext nicht vorhanden.

Lesser, Kathrin und Röder, Klaus (2014) Grün, aber teuer? - Eine Performanceanalyse grüner Kapitalanlagen. Corporate Finance (12), S. 509-512. Volltext nicht vorhanden.

Walkshäusl, Christian

(2014) International Low-Risk Investing. The Journal of Portfolio Management 41 (1), S. 45-56. Volltext nicht vorhanden.

Lobe, Sebastian und Walkshäusl, Christian

(2014) Responsible Investment in Germany, Austria, and Switzerland. Problems and Perspectives in Management 12 (1), S. 209-217.

Walkshäusl, Christian

und Bönniger, Jesse (2014) Risikoreduzierende Aktienindizes: Konstruktion und Performance. Corporate Finance (04), S. 168-173. Volltext nicht vorhanden.

Walkshäusl, Christian

(2014) Style Investing: Erfolgreich investieren mit Stil. Corporate Finance (03), S. 124-128. Volltext nicht vorhanden.

Walkshäusl, Christian

(2014) The MAX effect: European evidence. Journal of Banking & Finance 42, S. 1-10. Volltext nicht vorhanden.

Schmidhammer, Christoph, Lobe, Sebastian und Röder, Klaus (2014) The real benchmark of DAX index products and the influence of information dissemination: A natural experiment. Journal of Asset Management 15 (2), S. 129-149. Volltext nicht vorhanden.

Lobe, Sebastian und Rieks, Johannes (2011) Short-Term Market Overreaction on the Frankfurt Stock Exchange. Quarterly Review of Economics and Finance The 51 (2), S. 113-123. Volltext nicht vorhanden.

Lobe, Sebastian und Röder, Klaus (2011) Extreme Börsenbewegung und Intraday-Preisstellung von Open End Turbo-Zertifikaten auf den DAX: Der Fall Kerviel. Kredit und Kapital 44 (2), S. 217-242. Volltext nicht vorhanden.

Schmidhammer, Christoph, Lobe, Sebastian und Röder, Klaus (2011) Intraday Pricing of ETFs and Certificates Replicating the German DAX Index. Review of Managerial Science 5 (4), S. 337-351. Volltext nicht vorhanden.

Schmidhammer, Christoph, Lobe, Sebastian und Röder, Klaus (2011) Intraday pricing of ETFs and certificates replicating the German DAX index. Review of Managerial Science 5 (4), S. 337-351. Volltext nicht vorhanden.

Walkshäusl, Christian und Lobe, Sebastian (2011) The Alternative Three-Factor Model: an Alternative beyond U.S. Markets? European Financial Management forth.. (Im Druck) Volltext nicht vorhanden.

Walkshäusl, Christian und Lobe, Sebastian (2010) Fundamental Indexing Around the World. Review of Financial Economics 19 (3), S. 117-127. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus und Lobe, Sebastian (2010) Unternehmensbewertung und Fairness Opinion: Die Fallstudie. WISU - Das Wirtschaftsstudium 39 (7), S. 947-949. Volltext nicht vorhanden.

Lobe, Sebastian (2010) Die Klausur zur Entscheidungslehre. WISU - Das Wirtschaftsstudium (Forthc). (Im Druck) Volltext nicht vorhanden.

Mandl, Christian, Lobe, Sebastian und Röder, Klaus (2010) Fundamental Valuation of Extra-Financial Information. Corporate Ownership and Control 8 (1), S. 296-320.

Lobe, Sebastian (2010) Lebensdauer von Firmen und ewige Rente: Ein Widerspruch? CORPORATE FINANCE biz 1 (3), S. 179-182. Volltext nicht vorhanden.

Lobe, Sebastian (2010) Rezension von: Drukarczyk, Jochen: Finanzierung: Eine Einführung mit sechs Fallstudien, 10. Auflage. Stuttgart: Lucius und Lucius 2008. UTB; 1229. ISBN 978-3-8252-1229-2. Die Wirtschaftsprüfung 63 (2), V-VI. Volltext nicht vorhanden.

Wimschulte, Jens (2010) The futures and forward price differential in the Nordic electricity market. Energy Policy 38 (8), S. 4731-4733. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus und Walkshäusl, Christian (2009) Vilmaris - Ein ungewöhnlicher Börsengang. FinanzBetrieb 11 (11), S. 605-607. Volltext nicht vorhanden.

Wittmann, M., Schwarzmann, W., Dürndorfer, M. und Röder, Klaus (2009) Lohnt die Analyse von Intangible Assets bei der Aktienanlage. Forum Betriebswirtschaft München 1 (1), S. 32-45. Volltext nicht vorhanden.

Lobe, Sebastian (2009) Book review: Daves, Phillip R./Ehrhardt, Michael C./Shrieves Ron E., Corporate Valuation: A Guide for Managers and Investors. Schmalenbach Business Review 61, S. 418-419. Volltext nicht vorhanden.

Lobe, Sebastian (2009) Caveat WACC: Pitfalls in the Use of the Weighted Average Cost of Capital. Corporate Ownership and Control 6 (3), S. 45-52. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2009) Frachtderivate: Leinen los! Die Bank: Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis. (Eingereicht) Volltext nicht vorhanden.

Knoll, Leonhard, Lobe, Sebastian und Tartler, Thomas (2009) Langfristiges Ergebniswachstum: Was sagt die Empirie? Bewertungs-Praktiker (1), S. 12-19. Volltext nicht vorhanden.

Marckhoff, Jan und Wimschulte, Jens (2009) Locational price spreads and the pricing of contracts for difference: Evidence from the Nordic market. Energy Economics 31 (2), S. 257-268. Volltext nicht vorhanden.

Lobe, Sebastian (2009) Zum Einfluss der Abgeltungsteuer auf die Vorteilhaftigkeit von Renten, Aktien und Aktienindexanlagen. Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB) 21 (6), S. 434-441. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus und Lobe, Sebastian (2008) Preisstellung im Stress-Test. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Verlagsbeilage Derivate (265), B3. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus und Lobe, Sebastian (2008) Richtig strukturieren. Frankfurter Allgemeine Zeitung (60; Ve), B3. Volltext nicht vorhanden.

Stadler, Christian und Lobe, Sebastian (2008) Auswirkungen der Internationalen Rechnungslegung auf das Funding der betrieblichen Altersversorgung in Deutschland seit 1998. Betriebliche Altersversorgung: BetrAV 63 (8), S. 756-759. Volltext nicht vorhanden.

Trauten, Andreas, Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2008) BIP-indexierte Anleihen: Überblick, Analyse und Bewertung. Finanz-Betrieb: FB 10, S. 507-520. Volltext nicht vorhanden.

Lang, Stephanie und Röder, Klaus (2008) Die Kosten des Indextracking - Eine klinische Studie über den Exchange Traded Funds DAX®EX. Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung: Zfbf 60, S. 298-321. Volltext nicht vorhanden.

Schacht, Ulrich und Wimschulte, Jens (2008) German property investment vehicles and the introduction of G-REITs: an analysis. Journal of Property Investment & Finance 26 (3), S. 232-246. Volltext nicht vorhanden.

Lobe, Sebastian und Hölzl, Alexander (2008) Happy Savers, Happy Issuer: the UK Lottery Bond. Revue bancaire et financière = Bank- en financiewezen (6-7), S. 408-414. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2008) Inflationsfutures: Börsliche Absicherung von Inflationsrisiken. Die Bank: Zeitschrift für Bankpolitik und Bankpraxis. (Eingereicht) Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2008) Inflationsfutures: Börsliche Absicherung von Inflationsrisiken. Die Bank: Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis, S. 22-27. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus und Walkshäusl, Christian (2008) SPACs: Struktur, Performance und Bewertung. Finanz-Betrieb: FB 10, S. 641-645. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2007) Moderne Portfoliotheorie bei Aktienindizes: Optimierte Anlagestrategien. Die Bank: Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis, S. 24-28. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus und Lobe, Sebastian (2007) Die Tücken der offensichtlichen und versteckten Kosten bei Zertifikaten: Problematische lebenszyklusbedingte Preisstellung durch die Emittenten. Neue Züricher Zeitung (198;), SB 7. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus (2007) Ist es möglich, regelmäßig den Index zu schlagen? - Ein aktuelles Fallbeispiel. Finanzbetrieb 9 (5), S. 319-321. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus (2007) Weniger ist manchmal mehr. Frankfurter Allgemeine Zeitung (56; Ve), B 17. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2007) Der börsliche Gashandel in Deutschland: Einführung in Produkte und Preismodellierung. Energiewirtschaftliche Tagesfragen 57 (11), S. 74-80. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2007) Der börsliche Gashandel in Deutschland: Einführung in Produkte und Preismodellierung. Energiewirtschaftliche Tagesfragen: ET 57 (11), S. 74-80. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2007) Derivate: Kreditfutures: Weltneuheit an der Eurex. Die Bank: Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis 2007 (6), S. 14-19. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2007) Die CX-Rohstoffindex-Familie an der deutschen Börse: Überblick und erste Analyse. Bank-Archiv: Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen 55, S. 755-763. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2007) Die CX-Rohstoffindex-Familie der Deutschen Börse - Überblick und erste Analyse. Bank-Archiv: Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen 55 (10), S. 755-763. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus und Lang, Stephanie (2007) Die Kosten des Indextrackings – Eine Fallstudie über den Exchange Traded Fund DAX®EX. ZfbF - Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung. (Eingereicht) Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2007) Kreditfutures: Weltneuheit an der Eurex. Die Bank: Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis, S. 14-19. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2007) Moderne Portfoliotheorie bei Aktienindizes: Optimierte Anlagestrategien. Die Bank: Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis 2007 (10), S. 24-28. Volltext nicht vorhanden.

Wimschulte, Jens und Wilkens, Sascha (2007) Strompreisindizes am Schweizer Spotmarkt - Ein Vergleich von SWEP und Swissix. Energiewirtschaftliche Tagesfragen 57 (6), S. 44-48. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2007) Strompreisindizes am Schweizer Spotmarkt - Ein Vergleich von SWEP und Swissix. Energiewirtschaftliche Tagesfragen: et 57 (6), S. 44-48. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2007) The Pricing of Electricity Futures - Evidence from the European Energy Exchange. The journal of futures markets 27, S. 387-410. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2007) The pricing of electricity futures: Evidence from the European energy exchange. Journal of Futures Markets 27 (4), S. 387-410. Volltext nicht vorhanden.

Lobe, Sebastian, Essler, Wolfgang und Röder, Klaus (2007) Welche Anforderungen stellen deutsche Vorstände und Aufsichtsratsvorsitzende an Fairness Opinions? Die Wirtschaftsprüfung: WPg 60, S. 468-477. Volltext nicht vorhanden.

Hahnenstein, Lutz und Röder, Klaus (2007) Who hedges more when leverage is endogenous? A testable theory of corporate risk management under general distributional conditions. Review of quantitative finance and accounting 28, S. 353-391. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus und Wimschulte, Jens (2006) Kohle-Futures: Ein neues Finanzinstrument am europäischen Kapitalmarkt. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 59 (22), S. 1223-1227. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2006) Inflationsindexierte Anleihen. Finanzbetrieb 8 (9), S. 573-580. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Röder, Klaus (2006) The informational content of option-implied distributions: Evidence from the EUREX index and interest rate futures options market. Global finance journal 17 (1), S. 50-74. Volltext nicht vorhanden.

Hahnenstein, Lutz und Röder, Klaus (2006) Corporate hedging and capital structure decistion - towards an integrated framework for value creation. Journal of financial transformation 17, S. 161-168.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2006) Der Handel mit CO2-Emissionsberechtigungen: Eine erste Bestandsaufnahme. Finanz Betrieb: Zeitschrift für Unternehmensfinanzierung und Finanzmanagement 8 (6), S. 394-406. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2006) Der Handel mit CO2-Emissionsberechtigungen: Eine erste Bestandaufnahme. Finanz-Betrieb: FB 8, S. 394-406. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus (2006) Die Kapitalerhöhung der Pfleiderer AG - Fallstudie über den variablen Bezugsrechtshandel. Finanz Betrieb 8 (11), S. 685-689. Volltext nicht vorhanden.

Lobe, Sebastian und Röder, Klaus (2006) Die österreichische Straffunktion - oder: Wie konkurrenzfähig sind österreichische Bundesschätze im Vergleich zu deutschen Bundeswertpapieren. Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft: ZBB 18 (2), S. 128-144. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2006) Inflationsindexierte Anleihen: Eine Analyse vor dem Hintergrund der ersten Emission der Bundesrepublik Deutschland. Finanz-Betrieb: FB 8, S. 573-580. Volltext nicht vorhanden.

Sonnemann, Ulrich und Röder, Klaus (2005) Asset Backed Securities: Chancen ohne Risiken? Wirtschaftswissenschaftliches Studium: WiSt 34, S. 328-333. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2005) Price and Volume Effects
Associated with 2003's Major Reorganization of German Stock Indices. Financial Markets and Portfolio Management 19 (1), S. 61-98. Volltext nicht vorhanden.

Erner, Carsten, Wilkens, Sascha und Röder, Klaus (2004) Die Kursstellung bei Aktienanleihen und Diskontzertifikaten - Eine These zum Einfluß des Produktlebenszyklus. Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft: ZBB 16 (2), S. 105-113. Volltext nicht vorhanden.

Trauten, Andreas, Wilkens, Sascha und Röder, Klaus (2004) Makroökonomische Derivate als Instrumente zur Steuerung gesamtwirtschaftlicher Risiken - Handelsformen, Bewertung und Einsatzbereiche. Finanz-Betrieb: FB 6, S. 445-457. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2004) Stromderivate. Die Betriebswirtschaft 64 (1), S. 121-125. Zugang zum Volltext eingeschränkt.

Wilkens, Sascha und Wimschulte, Jens (2004) Stromderivate. Die Betriebswirtschaft: DBW 64, S. 121-125. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus (2003) Der Herbst-Winter-Effekt - Eine Analyse des Einflusses der Seasonal Disorder (SOD) auf den DAX. Finanz-Betrieb: FB 5, S. 752-754. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus (2003) Der Mandatory Convertible der Deutschen Telekom AG. Finanz-Betrieb: FB 5, S. 240-242. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus, Henze, Jana und Ludwig, Björn (2003) Der Overconfidence Bias als eine Ursache für den Winner´s Curse. Finanz-Betrieb: FB 5, S. 486-472. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Röder, Klaus (2003) Fallstudie: Analyse strukturierter Finanzprodukte - Ausgangssituation und Aufgabenstellung. Wirtschaftswissenschaftliches Studium: WiSt 32, S. 563-564. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha, Erner, Carsten und Röder, Klaus (2003) The Pricing of Structured Products in Germany. The journal of derivatives 11, S. 55-69. Volltext nicht vorhanden.

Hahnenstein, Lutz und Röder, Klaus (2003) The minimum variance hedge and the bankruptcy risk of the firm. Review of Financial Economics 12 (3), S. 315-326. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus (2002) Intraday-Umsätze bei Ad hoc-Meldungen. Finanzbetrieb 4 (12), S. 728-735. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Röder, Klaus (2002) "Geschützte" Aktienanleihen als Innovation im Bereich strukturierter Finanzprodukte. Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft: ZBB 14 (2), S. 77-89. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus (2002) Alte Bahncard günstiger (Interview von Kai Gauselmann). Münsterische Zeitung (254/25), ms4. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus und Dorfleitner, Gregor (2002) Der Optionscharakter von Bezugsrechten. Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 54, S. 460-477. Volltext nicht vorhanden.

Hahnenstein, Lutz, Erner, Carsten und Röder, Klaus (2002) Realoptionen und flexible Planung in der Investitionsrechnung. Wirtschaftswissenschaftliches Studium: WiSt 31, S. 729-732. Volltext nicht vorhanden.

Drukarczyk, Jochen und Lobe, Sebastian (2002) Unternehmensbewertung und Halbeinkünfteverfahren: Probleme individueller und marktorientierter Bewertung steuerlicher Vorteile. Betriebs-Berater 57 (Beilag), S. 2-9. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus (2001) Aktionärsbetrug (Interview von Klaus Wittmann). Die Tageszeitung: taz (6509), S. 3. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus (2001) Der Neue Markt hat versagt. Die Woche, S. 18. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus (2001) Antwort auf die Stellungnahme von Kaserer/Nowak zu "Die Anwendung von Ereignisstudien bei Ad hoc-Mitteilungen" zugleich Stellungnahme zu dem Beitrag "Die Informationswirkung von Ad-hoc-Meldungen". Zeitschrift für Betriebswirtschaft: ZfB 71, S. 1357-1359. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Röder, Klaus (2001) Bewertung exotischer Optionen mit Hilfe von Monte-Carlo-Simulation. Finanz-Betrieb: FB 3, S. 118-124. Volltext nicht vorhanden.

Hahnenstein, Lutz, Röder, Klaus und Wilkens, Sascha (2001) Die Black-Scholes-Optionspreisformel - Eine Herleitung mit Hilfe des Prinzips der risikoneutralen Bewertung. Wirtschaftswissenschaftliches Studium: WiSt 30, S. 355-361. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus, Wilkens, Sascha und Erner, Carsten (2001) Die Fallstudie aus der Betriebswirtschaftslehre - Optionspreistheorie: Ausgewählte Sensitivitätsanalysen. Das Wirtschaftsstudium: wisu 30 (6), S. 840-842. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus, Wilkens, Sascha und Erner, Carsten (2001) Die Fallstudie aus der Betriebswirtschaftslehre - Optionspreistheorie: Bewertung im Black-Scholes- und Binomial-Modell. Das Wirtschaftsstudium: wisu 30 (5), S. 707-709. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus (2001) Ermittlungen gegen Wirtschaftsprüfer. Der Spiegel (28), S. 83. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Röder, Klaus (2001) Fallstudie: Der Einsatz von Optionen im Portfoliomanagement. Wirtschaftswissenschaftliches Studium: WiSt 30, S. 563-567. Volltext nicht vorhanden.

Lobe, Sebastian (2001) Marktbewertung des Steuervorteils der Fremdfinanzierung und Unternehmensbewertung. Finanz-Betrieb: FB 3, S. 645-652. Volltext nicht vorhanden.

Müller, Sarah und Röder, Klaus (2001) Mehrperiodige Anwendung des CAPM im Rahmen von DCF-Verfahren. Finanz-Betrieb: FB 3, S. 225-233. Volltext nicht vorhanden.

Hoenig, Ludger, Engelmann, Andree und Röder, Klaus (2001) Risikokapital für Small Caps durch Initial Web Offerings. Finanz-Betrieb: FB 3, S. 550-559. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus (2001) Symbolischer Preis. Der Spiegel (29), S. 92. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus (2000) Die Informationswirkung bei Ad-hoc-Meldungen. Zeitschrift für Betriebswirtschaft: ZfB 70 (5), S. 1357-1359. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus (1999) Das Internet macht alle gleich. Handelsblatt, S. 55. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus (1999) DGAP: Privatanleger profitieren von Ad hoc-Publizität. Vision & Money (1), S. 9. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus (1999) Der Einfluss der Verbreitungstechnologie auf die Informationsverarbeitung von Ad hoc-Meldungen. Finanzmarkt und Portfolio-Management 13 (4), S. 375-388.

Röder, Klaus und Lorenz, Robert (1999) Kurs und rechnerischer Bezugswert - Eine empirische Analyse des deutschen Marktes von 1989 bis 1995. Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft: ZBB 11, S. 73-82. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus (1998) Den Börsenprofis auf den Fersen. Süddeutsche Zeitung, S. 25. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus und Lasch, Rainer (1998) Das Serviceangebot von Discount-Brokern beim Aktienhandel an ausländischen Börsen. Wirtschaftswissenschaftliches Studium 27 (2), S. 98-100. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus (1998) Schnell im Bild dank Internet. Börse Online (50, 3.), S. 7. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor und Röder, Klaus (1998) Spekulation mit dem DAX-Future: Eine theoretische und empirische Untersuchung. Kredit und Kapital 31 (4), S. 592-612.

Röder, Klaus (1997) DAX-Zertifikate und DAX-Fonds im Vergleich. Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft: ZBB 9 (2), S. 162-170. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus und Lasch, Rainer (1996) Angebot und Preise von Direktbanken für den Handel an ausländischen Börsen. Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft: ZBB 8 (4), S. 336-360. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus (1996) Deutschlands Discount Broker im Wettlauf um Kunden. Süddeutsche Zeitung (3./4.), S. 27. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus (1996) Die Vorteilhaftigkeit der Aktienanlage vor und nach der Vermögenssteuerreform. Deutsches Steuerrecht 34 (10), S. 192-194. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus und Bamberg, Günter (1996) Intraday Volatilität und Expiration-Day-Effekte am deutschen Aktienmarkt. Kredit und Kapital 29 (2), S. 244-276. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus (1996) Intraday-Volatilität und Expiration-Day-Effekte bei DAX, IBIS-DAX und DAX-Future. Finanzmarkt und Portfolio-Management 10 (4), S. 463-477.

Röder, Klaus und Lasch, Rainer (1995) Das Börsenangebot der Direktbanken - Eine Analyse des deutschen Marktes. Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft: ZBB 7 (4), S. 342-356. Volltext nicht vorhanden.

Lobe, Sebastian (1994) Rationale Gesichtspunkte. Wirtschaftswoche 48 (4), S. 69. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus und Bamberg, Günter (1994) Arbitrage institutioneller Anleger am DAX-Futures Markt unter Berücksichtigung von Körperschaftssteuern und Dividenden. Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft: ZBB 64, S. 1533-1566. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus (1994) Gibt es den Turn of the Month Effekt? - Eine empirische Analyse des deutschen Marktes von 1960 bis 1992. Finanzmarkt und Portfolio-Management 8 (4), S. 535-545.

Röder, Klaus und Bamberg, Günter (1994) The Intraday ex ante Profitability of DAX-Futures Arbitrage for Institutional Investors in Germany - The Case of Early and Late Transactions. Finanzmarkt und Portfolio-Management 8 (1), S. 50-62.

Röder, Klaus und Bamberg, Günter (1993) Arbitrage am DAX-Futures Markt unter Berücksichtigung von Einkommenssteuern. Kredit und Kapital 26 (4), S. 575-607. Volltext nicht vorhanden.

Buchkapitel

Köstlmeier, Siegfried

und Röder, Klaus (2022) 19. In Gold We Trust: Should German Investors Consider Gold in Stock Portfolios? In: Klein, Tony und Lossagk, Sven und Strassberger, Mario und Walther, Thomas, (eds.) Modern Finance and Risk Management : Festschrift in honour of Hermann Locarek-Junge. Transformations in banking, finance and regulation, 4 (19). World Scientific, Hackensack, NJ, S. 417-436. ISBN 978-1-80061-190-0, 978-1-80061-191-7. Volltext nicht vorhanden.

Essler, Wolfgang, Lobe, Sebastian und Röder, Klaus (2008) Teil C. Anforderungen aus Unternehmersicht - Ergebnisse einer empirischen Studie. In: Essler, Wolfgang und Lobe, Sebastian und Röder, Klaus, (eds.) Fairness Opinion. Grundlagen und Anwendung. , S. 29-49. Volltext nicht vorhanden.

Essler, Wolfgang, Lobe, Sebastian und Röder, Klaus (2008) Teil A. Einführung. In: Essler, Wolfgang und Lobe, Sebastian und Röder, Klaus, (eds.) Fairness Opinion. Grundlagen und Anwendung. , S. 1-3. Volltext nicht vorhanden.

Essler, Wolfgang, Lobe, Sebastian und Röder, Klaus (2008) Teil B. Grundlagen. In: Essler, Wolfgang und Lobe, Sebastian und Röder, Klaus, (eds.) Fairness Opinion. Grundlagen und Anwendung. , S. 5-25. Volltext nicht vorhanden.

Lobe, Sebastian und Essler, Wolfgang (2008) Zur Theorie des Discounted Cashflow: Was haben wir seit Modigliani und Miller gelernt? In: Laitenberger, J. und Löffler, A., (eds.) Finanzierungstheorie auf vollkommenen und unvollkommenen Kapitalmärkten. Festschrift für Lutz Kruschwitz zum 65. Geburtstag. , S. 55-77. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus (2007) Strukturierte Finanzprodukte. In: Bündnis90, Die Grünen, (ed.) Zertifikate: Mehr Transparenz durch bessere Regulierung. Nr. 42. , S. 34. Volltext nicht vorhanden.

Erner, Carsten und Röder, Klaus (2004) Beurteilung des Realpotionsansatzes aus Sicht des Investitionscontrollings. In: Bensberg, Frank und Brocke, Jan vom und Schulz, Martin B., (eds.) Trendberichte zum Controlling: Festschrift für Heinz Lothar Grob. Physica-Verlag, Heidelberg, S. 129-146. ISBN 3-7908-0162-3. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus (2002) Ad hoc-Publizität. In: Ballwieser, Wolfgang und Coenenberg, Adolf Gerhard und Wysocki, Klaus von, (eds.) Handwörterbuch der Rechnungslegung und Prüfung. 3. Auflage. Enzyklopädie der Betriebswirtschaftslehre, 8. Schäffer-Poeschel, Stuttgart, S. 35-42. ISBN 3-7910-8046-6. Volltext nicht vorhanden.

Drukarczyk, Jochen und Lobe, Sebastian (2002) 6. 6. Discounted Cash Flow-Methoden und Halbeinkünfteverfahren. In: Achleitner, Ann-Kristin und Thoma, G. F., (eds.) Handbuch Corporate Finance: Konzepte, Strategien und Praxiswissen. 2. Auflage. Loseblattausgabe. Köln, S. 1-31. Volltext nicht vorhanden.

Wilkens, Sascha und Röder, Klaus (2002) Terminbörsen, Stichworte zum Thema. In: Gerke, Wolfgang, (ed.) Gerke-Börsen-Lexikon. 1. Auflage. Gabler, Wiesbaden. ISBN 3-409-14603-2; 978-3-409-14603-6. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus (2000) Ad hoc-Meldungen und Intraday Kurse. In: Locarek-Junge, Hermann und Walter, B., (eds.) Banken im Wandel: Direktbanken und Direct Banking. Neue betriebswirtschaftliche Studienbücher, 18. Berlin-Verlag, Berlin, S. 303-316. ISBN 3-8305-0011-4. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus (1999) Stichwort: "Arbitrage mit Derivaten". In: Cramer, Jörg E. und Thießen, Friedrich, (eds.) Knapps enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens. 4. Auflage. Knapp, Frankfurt a. M., S. 175-187. ISBN 3-7819-0596-9. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus und Bamberg, Günter (1999) D: Fut. The DAX-Futures Market and Dividends. In: Bühler, Wolfgang und Hax, Herbert und Schmidt, Reinhart, (eds.) Empirical research on the German capital market. Contributions to management science (D: Fut). Physica-Verlag, Heidelberg, S. 281-302. ISBN 3-7908-1193-9. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus, Bamberg, Günter und Dorfleitner, Gregor (1998) Trading Strategies of a Financially Strong Investor in Futures and Stocks: Is Profitable Manipulation Possible? In: Galata, Robert und Küchenhoff, Helmut, (eds.) Econometrics in theory and practice: Festschrift for Hans Schneeweiß. Physica-Verlag, Heidelberg, S. 175-187. ISBN 3-7908-1116-5. Volltext nicht vorhanden.

Monographie

Marckhoff, Jan und Wimschulte, Jens (2008) Locational Price Spreads and the Pricing of Contracts for Difference: Evidence from the Nordic Market. Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Lang, Stephanie (2006) Die Kosten des Indextrackings – Eine klinische Studie über den Exchange Traded Fund DAX®EX. Working Paper. (Eingereicht) Volltext nicht vorhanden.

Lobe, Sebastian (2001) Marktbewertung des Steuervorteils der Fremdfinanzierung und Unternehmensbewertung. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 361, Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus (2000) Intraday Kurswirkungen bei Ad hoc-Meldungen. Version 24.08.2000. Online Ressource, 151 KB, text. Arbeitspapiere der Betrieblichen Finanzwirtschaft; 2000-01 Arbeitspap. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus und Bamberg, Günter (1994) Seasonality in ex ante German stock index futures arbitrage: where do reverse cash and carry arbitrage profits in Germany come from? Arbeitspapiere zur mathematischen Wirtschaftsforschung 120, Working Paper, Institut für Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie, Augsburg. Volltext nicht vorhanden.

Konferenz- oder Workshop-Beitrag

Röder, Klaus (1993) The pricing of the DAX-Futures contract. In: Conference on Recent Theoretical and Empirical Developments in Finance, 12. - 14. Oktober 1993, St. Gallen. Volltext nicht vorhanden.

Buch

Essler, Wolfgang und Lobe, Sebastian und Röder, Klaus, eds. (2008) Fairness Opinion: Grundlagen und Anwendung. Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus (1999) Kurswirkungen von Meldungen deutscher Aktiengesellschaften. Quantitative Ökonomie, 98. Eul, Lohmar. ISBN 3-89012-672-3. Volltext nicht vorhanden.

Röder, Klaus (1994) Der DAX-Future - Bewertung und empirische Analyse. Quantitative Ökonomie, 57. Eul Verlag, Bergisch Gladbach. ISBN 3-89012-408-9. Volltext nicht vorhanden.

Hochschulschrift der Universität Regensburg

Kick, Andreas

(2025) The Invisible Hand: Empirical Evidence on the Impact of Financial Institutions and Sustainable Investments. Dissertation, Universität Regensburg.

Wessels, Ulrich (2023) Essays on Empirical Asset Pricing and Behavioral Finance. Dissertation, Universität Regensburg.

Weißofner, Florian (2020) Essays on Momentum Strategies and Investor Sentiment. Dissertation, Universität Regensburg.

Rieks, Johannes (2015) Studies on stock market efficiency. Dissertation, Universität Regensburg.

Hölzl, Alexander (2014) Essays on persistence in growth rates and the success of the British Premium Bond. Dissertation, Universität Regensburg.

Hochschulschrift

Paschke, Clemens (2008) Aktienoptionsprogramme: Bewertungsspielräume und Anreizgestaltung. Dissertation, Otto Beisheim School of Management Vallendar. Volltext nicht vorhanden.

Bress, Stefan (2008) Corporate Governance in Deutschland: der Einfluß des Deutschen Corporate Governance Kodex auf die finanzielle Unternehmensperformance. Dissertation, Techn. Universität München. Volltext nicht vorhanden.

Böhme, Uwe (2008) Investment Engineering für Online Broker: Entwicklung, effiziente Ausgestaltung und Bewertung von Transaktionsabwicklungsleistungen. Dissertation, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen. Volltext nicht vorhanden.

Heckmann, Tobias (2008) Markttechnische Handelssysteme, quantitative Kursmuster und saisonale Kursanomalien: eine empirische Untersuchung am deutschen Aktienmarkt. Dissertation, Universität Kassel. Volltext nicht vorhanden.

Kruppe, Carsten (2008) Pre-IPO-Trading: eine theoretische und experimentelle Analyse. Dissertation, Universität Hohenheim. Volltext nicht vorhanden.

Mandl, Jochen (2008) Quantitative Ansätze zur Evaluation von Hedgefonds-Investments. Dissertation, Universität Mannheim. Volltext nicht vorhanden.

Buchner, Axel (2008) Stochastische Modellierung von Private Equity-Fonds: eine theoretische und empirische Analyse. Dissertation, Techn. Universität München. Volltext nicht vorhanden.

Hörhager-Čeljo, Niels (2008) Theorie des Depositenvertrages, Rechtfertigung der Existenz von Depositen bei asymmetrischer Informationsverteilung über die Qualität langfristiger Investitionsprojekte. Dissertation, Universität Köln. Volltext nicht vorhanden.

Ulrici, Valentin (2007) Bond valuation in emerging markets. Dissertation, Otto Beisheim School of Management Vallendar. Volltext nicht vorhanden.

Friedrich, Nico (2007) Die Rolle von Analysten bei der Bewertung von Unternehmen am Kapitalmarkt: das Beispiel Telekommunikationsindustrie. Dissertation, Universität Gießen. Volltext nicht vorhanden.

Ankenbrand, Bernd H. (2007) Die Verbriefung und Bewertung von Namensrechten mittels Informationsderivatebörsen. Dissertation, Universität Witten/Herdecke. Volltext nicht vorhanden.

Dahlbokum, Achim (2007) Empirischer Vergleich von Optionspreismodellen auf Basis zeitdeformierter Lévy-Prozesse: Kalibrierung, Hedging, Modellrisiko. Dissertation, Universität Köln. Volltext nicht vorhanden.

Griese, Knut (2007) Liquiditätsdynamik und optimale Orderaufteilungsstrategien. Dissertation, Universität Köln. Volltext nicht vorhanden.

Engelskirchen, Christof (2007) The role of family influence in M&A transactions: an empirical, capital market-oriented study on pattern and performance of public German family businesses acting as bidders. Dissertation, Europ. Business School Oestrich-Winkel. Volltext nicht vorhanden.

Niebergall, Jörg (2007) Wertgenerierung durch Corporate Hedging: eine empirische Untersuchung der internationalen Automobilindustrie. Dissertation, Otto Beisheim School of Management Vallendar. Volltext nicht vorhanden.

Grote, Julius (2006) Bewertung von nicht börsennotierten Unternehmen zwecks Konstruktion eines regionales Index. Dissertation, Techn. Universität Chemnitz. Volltext nicht vorhanden.

Hartmann, Imke (2006) Performance ausländischer Unternehmen am deutschen Kapitalmarkt. Dissertation, Universität Witten/Herdecke. Volltext nicht vorhanden.

Lobe, Sebastian (2006) Unternehmensbewertung und Terminal Value: Operative Planung, Steuern und Kapitalstruktur. Dissertation, Universität Regensburg. Volltext nicht vorhanden.

Cunow, Axel (2005) Das Trittbrettfahrerproblem bei feindlichen Übernahmen. Dissertation, Techn. Universität Berlin. Volltext nicht vorhanden.

Elling, Martin (2005) Hedgefonds-Strategien und ihre Performance im Asset-Management von Finanzdienstleistungsunternehmen. Dissertation, Universität Münster. Volltext nicht vorhanden.

Berge, Klaus (2005) Katastrophenanleihen: Anwendung, Bewertung, Gestaltungsempfehlungen. Dissertation, Techn. Universität Dresden. Volltext nicht vorhanden.

Guse, Frank (2005) Portfoliooptimierung unter Berücksichtigung höherer Momente. Dissertation, Wiss. Hochschule für Unternehmensführung Vallendar. Volltext nicht vorhanden.

Schneider, Dirk (2005) Robustheit der Investitionsneutralität bedeutender theoretischer Steuersysteme. Dissertation, Freie Universität Berlin. Volltext nicht vorhanden.

Warzitz, Thomas (2005) Unternehmensentwicklung und Börsengang unter besonderer Berücksichtigung von nicht börsennotierten Unternehmen. Dissertation, Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg. Volltext nicht vorhanden.

Užik, Martin (2004) Berücksichtigung der Informationsunsicherheitsprämie im Capital Asset Pricing Model. Dissertation, Bergische Universität Wuppertal. Volltext nicht vorhanden.

Imhof, Sandra (2004) Frühwarnindikatoren für Underperformance an den europäischen Wachstumsbörsen: eine finanzanalytische Untersuchung. Dissertation, Universität Basel. Volltext nicht vorhanden.

Pulham, Susan A. (2004) Investor Relations für Privatanleger: eine theoretische und empirische Analyse der Ambiguitätswahrnehmung privater Investoren auf Basis institutionenökonomischer und verhaltenswissenschaftlicher Erkenntnisse. Dissertation, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen. Volltext nicht vorhanden.

Memmel, Christoph (2004) Schätzrisiken in der Portfoliotheorie: Auswirkungen und Möglichkeiten der Reduktion. Dissertation, Universität Köln. Volltext nicht vorhanden.

Lehmann, Jan (2004) Varianzzerlegung von Aktienrenditen. Dissertation, Universität Halle-Wittenberg. Volltext nicht vorhanden.

Henze, Jana (2004) Was leisten Finanzanalysten?: eine empirische Analyse des deutschen Aktienmarktes. Dissertation, Universität Münster. Volltext nicht vorhanden.

Schmidt-Reintjes, Tobias (2003) Börsengänge und Investitionsstrategien junger Wachstumsunternehmen: eine theoretische und empirische Untersuchung am Beispiel internationaler Börsenneulinge aus dem Internetbereich. Dissertation, Universität Regensurg. Volltext nicht vorhanden.

Müller, Sarah (2003) Die Bewertung junger Unternehmen und Behavioral Finance: eine theoretische und experimentelle Untersuchung. Dissertation, Universität Münster. Volltext nicht vorhanden.

Beller, Stephan (2003) Die Gestaltung von Finanzdienstleistungen für den Retail-Wertpapierhandel. Dissertation, Techn. Universität Dresden. Volltext nicht vorhanden.

Hanauer, Patricia N. (2003) Financial Engineering durch Investmentbanken: Voraussetzungen, Rahmenbedingungen und Implikationen für das strategische Management von Investmentbanken. Dissertation, Universität Köln. Volltext nicht vorhanden.

Schmitz, Stephan (2003) Kurzfristige Personalbedarfsplanung in Bankfilialen: eine theoretische und empirische Analyse. Dissertation, Universität Duisburg. Volltext nicht vorhanden.

Haslinger, Anna Magdalena (2003) Lock-up-Periode und Eigenkapitalplatzierung bei Wachstumsunternehmen. Dissertation, Europ. Business School Oestrich-Winckel. Volltext nicht vorhanden.

Rodt, Marc (2003) Präferenzfreie optimale Strategien zum Management von Elektrizitätsrisiken mit Futures. Dissertation, Ludwig-Maximilians-Universität München. Volltext nicht vorhanden.

Ahlers, Martin (2003) Verschmelzung deutscher börsennotierter Kapitalgesellschaften: eine empirische Analyse. Dissertation, Universität Würzburg. Volltext nicht vorhanden.

Himmel, Holger (2003) Wechselkursrisikoprämien bei der Aktienbewertung: eine empirische Untersuchung. Dissertation, Universität Gießen. Volltext nicht vorhanden.

Imberger, Kathrin (2003) Wertorientierte Anreizgestaltung. Dissertation, Techn. Universität Dresden. Volltext nicht vorhanden.

Helmis, Sven (2003) Ökonomische Analyse des Übernahmerechts vor dem Hintergrund des deutschen Governance- und Finanzsystems. Dissertation, Universität Witten/Herdecke. Volltext nicht vorhanden.

Mönke, Reinhard (2002) Ausfallrisiken gewerblicher Immobilienfinanzierungen. Dissertation, Universität Köln. Volltext nicht vorhanden.

Deller, Dominic (2002) Auswirkungen von Dirty-surplus-accounting auf Investitionspolitik und Unternehmenskennzahlen. Dissertation, Johann Wolfgang Goethe - Universität Frankfurt am Main. Volltext nicht vorhanden.

Dötz, Niko (2002) Bankenregulierung - regelgebunden oder diskretionär? Dissertation, Universität Köln. Volltext nicht vorhanden.

Charifzadeh, Michel (2002) Corporate Restructuring: ein wertorientiertes Entscheidungsmodell. Dissertation, Europ. Business School Oestrich-Winkel. Volltext nicht vorhanden.

Spörk, Wolfgang (2002) Die Faktorstruktur von Gesamtkapitalrenditen. Dissertation, Universität Köln. Volltext nicht vorhanden.

Rubina, Cyrus de la (2002) Ein Erklärungsansatz für die Fristigkeitsstruktur von Kapitalmärkten. Dissertation, Universität Potsdam. Volltext nicht vorhanden.

Porak, Victor (2002) Kapitalmarktkommunikation: das Informationsverhalten der Financial Community in der Schweiz. Dissertation, Universität St. Gallen. Volltext nicht vorhanden.

Straßberger, Mario (2002) Risikokapitalallokation und Marktpreisrisikosteuerung mit Value-at-Risk-Limiten. Dissertation, Techn. Universität Dresden. Volltext nicht vorhanden.

Herrmann, Volker (2002) Schätzung potentieller Marktpreise von Unternehmen mit kontrollierten Multiplikatoren. Dissertation, Privatuniversität Witten-Herdecke. Volltext nicht vorhanden.

Stoffels, Mario (2002) Umweltinformationen in Publizität und Investor-Relations bei börsennotierten Aktiengesellschaften. Dissertation, Universität Köln. Volltext nicht vorhanden.

Auer, Michael (2002) Value at risk - Methoden zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken. Dissertation, Jochan Woflgang Goethe - Universität. Volltext nicht vorhanden.

Wohlwend, Hanspeter (2001) Der Markt für strukturierte Produkte in der Schweiz: eine empirische Untersuchung. 2. Auflage. Dissertation, Universität St. Gallen. Volltext nicht vorhanden.

Löffler, Yvonne (2001) Desinvestitionen durch Verkäufe und Börseneinführungen von Tochterunternehmen: eine empirische Untersuchung der Bewertung am deutschen Kapitalmarkt. Dissertation, Humboldt Universität. Volltext nicht vorhanden.

König, Silke (2001) Die Zertifizierungs- und Innovationsfunktion von Universalbanken im Wertpapieremissionsgeschäft:eine informationsökonomische Analyse. Dissertation, Universität Münster. Volltext nicht vorhanden.

Hühn, Gabriele (2001) Finanzierungsverträge vor dem Hintergrund der Free Cash-flow-Hypothese. Dissertation, Universität Köln. Volltext nicht vorhanden.

Michaelsen, Lars (2001) Informationsintermediation für Privatanleger am Aktienmarkt unter besonderer Berücksichtigung des neuen Marktes. Dissertation, Universität Köln. Volltext nicht vorhanden.

Adam, Michael E. H. (2001) Kombinierte Aktien-, Optionsstrategien im ein- und mehrperiodigen Fall: Eine theoetische und empirische Untersuchung. Dissertation, Universität Mannheim. Volltext nicht vorhanden.

Stubenrath, Michael (2001) Kommunikation auf internationalen Kapitalmärkten: eine informationsökonomische Analyse unter besonderer Berücksichtigung international heterogener Jahresabschlüsse. Dissertation, Johann Wolfgang Goethe-Universität. Volltext nicht vorhanden.

Weikert, Dorit (2000) Corporate governance und das Auftragsstimmrecht der Banken. Dissertation, Universität Trier. Volltext nicht vorhanden.

Offermann, Carsten (2000) Die Bewertung von Call-Optionsscheinen auf den deutschen Aktienindex (DAX): eine theoretische und empirische Analyse des Black & Scholes-Modells auf Basis von Intraday-Daten. Dissertation, Universität Münster. Volltext nicht vorhanden.

Vievers, Matthias Claudius (2000) Kreditausfallrisiken in Banken - Eine Analyse zur Duplizierung und Bewertung von Krediten und Kreditbestandteilen mit Optionssätzen. Dissertation, Technische Hochschule Aachen. Volltext nicht vorhanden.

Offermann, Carsten (2000) Kreditderivate: Implikationen für das Kreditportfoliomanagement von Banken. Dissertation, Universität Köln. Volltext nicht vorhanden.

Winkens, Werner (2000) Unternehmensfinanzierung und unvollständige Verträge. Dissertation, Universität Köln. Volltext nicht vorhanden.

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